马尔科夫机制转换相关论文
将跳跃及其跳跃强度引入到异质自回归（Heterogeneous Autoregressive，HAR）模型中，并在此基础上进一步嵌入固定转移概率矩阵的马尔科夫......
在马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Lévy过程的漂移理论,证......
构建了基于马尔科夫机制转换的多变量动态因子模型,给出了运用基于贝叶斯推断的吉布斯抽样方法参数估计方法,提取出了表征物流业周......
文章使用了马尔科夫机制转换回归模型和向量自回归模型（MSIH（2）-VAR（2））,考察了影子银行的非对称性宏观经济效应。实证结果表明：影子银行......
在马尔科夫机制转换谱正Levy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Levy过程的漂移理论,证明......
在全世界范围内的粮食危机中,不少粮食生产大国为了在短期内保障本国的粮食供给,纷纷实施了粮食出口限制或进口激励政策,中国也试......
通过运用广义脉冲响应函数方法,构建了我国的金融状况指数(FCI),并基于马尔科夫区制转换模型对我国的通货膨胀进行了两区制转换,将......
行为金融学的发展使得人们认识到市场上有很多用传统金融无法解释的现象,羊群行为就是这些异象中的一种。在2008年金融危机的背景......
从利差交易者行为的视角解释了远期溢价之谜。利用马尔科夫机制转换模型对汇率未来变动和远期溢价之间的关系进行建模,其中时变转......
针对金融市场上时间序列数据的非线性特征以及动态变化过程,采用两状态的马尔科夫机制转换模型,刻画市场不同状态之间的变化,依据......
本文运用Markov机制转换模型,采用2013年1月1日~2016年1月1日人民币兑欧元日度数据,研究人民币兑欧元汇率在3种状态之间的周期转换......
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)作为最早被设计出来的信用衍生品,是风险管理的一种高效的工具。这一产品的问世是信用风险......
债券市场经过三十多年的发展,为我国的经济建设筹集了大量资金,有力地促进了经济发展。但是由于历史原因,债券市场被人为地分割成......
本文利用上海证券交易所1996年7月22日至2004年8月26日间的7天国债回购利率对各种短期利率模型进行了实证分析和检验。结果表明,引......
宏观经济时间序列是反应宏观经济的重要指标.宏观经济时间序列中有很多数据能够反映当前的经济状况,有时甚至可以以此为依据做出对......
