改进的历史模拟法相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

改进的历史模拟法相关论文

开放式基金流动性风险的VaR方法研究

文章研究了开放式基金流动性风险,对VaR模型进行了改进,选取了30支开放式基金2008年第一季度到2009年第一季度的数据进行了实证分......

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开放式基金流动性风险改进的历史模拟法极值理论

VaR计算方法改进及其在基金绩效评估中的应用

证券基金业目前在中国发展速度迅猛,运用有效的指标评价基金业绩,具有重要的意义。用于衡量基金风险的主要有:标准差、β系数、VaR......

学位

VaR 基金绩效评价极值法改进的历史模拟法

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