波动率在金融领域有着十分广泛的运用,例如投资组合的构建、在险价值VaR的计算、对资产进行定价等等。对波动率的预测有许许多多的......

资本市场的风险控制和稳定发展是我国金融管理工作者关注的重要课题。资本市场的波动率和极端尾部风险对资本市场和实体经济的破坏......

本文主要研究了上证50ETF波动率指数(简称中国波指或iVX)的期限结构和50ETF方差资产的方差溢价,以及前者对后者的预测作用。本文构......

波动率在期权定价中发挥着重要作用,而如何选取合适的模型,有效地估计波动率一直是期权波动率研究中的热点和难点问题。已有学者研......

流动性的高低是判断一个证券市场优劣以及稳定与否的重要标准之一,同时流动性的缺失往往使得股票市场遭受巨大的风险。但是,整理分......

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在Black—Scholes定价公式中一共有5个变量,除波动率以外,其他4个变量都是可以直接观察到的。因此,如何准确的描绘波动率对于Black......

波动率是关注度较高的金融变量之一,而波动率预测则是波动率研究的重要方向。大体上,我们可以将波动率预测模型分为两大类,一类可......

次贷危机过后,世界各地的金融市场相继推出了基于方差互换方法编制的无模型的隐含波动率指数(VIX)。在市场出现负面消息并大幅下跌......