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运用ARMA-GJR模型对两市场风险因子进行滤波,并运用基于GPD的全参数极值模型对具有有偏胖尾分布特征的风险因子的尾部进行建模,进......
本文针对股市日收益率序列的自相关、波动聚集性和杠杆效应等典型事实特征,首先运用AR（1）-GJR（1,1）模型捕获各股指收益率的标准残差序......
