有效边缘相关论文
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的......
本文较为详细地讨论了当证券市场不存在无风险收益证券且允许卖空时证券数的增加对M-V证券组合有效边缘及其特征的影响,给出了有效......
本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质。分析的结果表明：有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条......
本文研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.考虑了不存在无险资产时证券预期收益率和协方差矩阵存在扰动的情形,给出了最优投资组......
建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,比较了这两种模型的性质,并给出了其最小方差组合性质以及在收益率的均值-标准......
本文在建立符号系统的基础上,推导出证券组合方差二次型的标准形式表达式,并得到线性替换的一般表达式,给出应用标准化方法求解组......
引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风......
研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.分别考虑了证券市场存在无风险资产时证券预期收益率和协方差矩阵有扰动的情形,给出了最优......
本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收......
文章以风险价值（Value at risk，VaR）作为风险度量，建立了投资组合选择的均值一风险价值模型。在资产收益率服从联合正态分布的假设下，研......
本文以投资收益率作为时间组合投资收益的量度，确立了时间组合中的不满足假设和回避风险假设，在此基础上建立了时间组合投资模型；通过......
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