最优投资组合相关论文
近年来,我国金融市场的不确定性增加,加剧了投资者寻求保值和避险资产的决心,贵金属作为具有多重特性的特殊金属成为了投资者们的......
在大类监管政策对投资比例的限制情况下，基于Markowitz模型研究了加入承保因素的保险资金投资分配组合模型，并介绍了该模型的二次规......
近年来,金融市场在社会的经济活动中逐渐占据重要的地位,然而,普通的投资者具有很强的盲目性与从众心理,无法做出更为正确的投资选......
在金融市场中,投资组合是一种不可替代投资工具,它能极大地分散投资风险,其主要理论是在随机的环境下进行有效的资产配置。一方面,......
近年来比特币的收益和波动引起投资者的广泛关注。由于比特币巨大的收益,部分投资者开始将比特币纳入投资组合以提高投资的风险回......
假设风险资产收益服从非正态分布,研究了有高阶矩的多目标优化的投资组合选择模型,将该模型转化为单目标最优化问题,得到了最优解......
本文对高维情况下的马科维茨优化问题进行了实证研究。结合ReSReP 法及所提出的固定持有周期的移动平均线理论，给出一种新的求......
考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题,发现弹性是投资组合的决策变量.求解最优投资组合问题可以分为两个阶段:在第一阶段,求解......
Markowitz通过把收益和风险定义为价格收益率的数学期望和方差,求得在给定期望收益率水平下风险最小的证券投资组合及有效前沿,其......
随着保险负债端费率市场化改革的推进,以中短存续期万能险为主的寿险产品,凭借较高的预期收益率取得迅速的扩张,部分公司出现了极......
期权定价理论是金融工程研究中的热点问题.本文综合考虑给定方差预算和期权定价两个主要因素,探讨在给定方差预算时,相应的期权定......
本文以2020年1月2号为决策点,在军工、白酒、银行和证券板块里分别任选一只股票,以2019年为样本区间,用样本区间表现近似估计股票......
通过构建城镇职工基本养老保险基金收支模型,比较城镇职工基本养老保险基金入市前后的收支现状及变化趋势,分析风险最小化条件下的......
本文将Copula函数和马柯维茨模型最优化投资组合理论结合,得出确定最优投资组合的步骤和程序.采用Genest和Rivest非参数方法求相依......
研究证券市场中包含基金时的均值─方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基......
本文将证券的收益等量作为输出,证券的风险等量作为输入,用数据包络分析方法给出确定单期有效证券的最优投资组合及多期证券最优投......
讨论了一类一个投资者在只有两种不同投资选择——股票和外汇存款情形下的最优投资组合和消费率的选择问题,对"绝对风险厌恶(HARA)......
研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原......
以证券组合投资之最小方差集合为研究对象，证明了随着证券数目的增加，对应相同的期望收益率，最优投资组合的风险不一定必然减少；并给出......
自Markowitz创立投资组合理论以来，风险度量方法和金融资产配置模型一直是金融投资领域的研究热点问题之一，投资专家和金融学者们先......
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国......
外商直接投资(FDI)通常面临着汇率的不确定性,尤其是在经济全球化的背景下,汇率的波动具有明显的跳跃特征.运用Lee-Mykland跳辨识......
近年来，最优投资组合理论倍受人们关注，随机控制理论作为经典工具也在不断得以发展，并向养老基金管理领域延伸。含有随机波动率的常方......
本文中，我们考虑由一种股票和一种外汇两种风险资产组成的市场，驱动这两种风险资产的布朗运动之间存在相互依赖关系，还存在”公跳”。......
套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory)中,流行的框架依赖于计价单位(numeraire)的选取.按此框架,即使在经典的Black-Scholes模......
投资组合选择问题是金融数学考虑的核心问题之一，它不仅在理论上引人注意，而且在实际投资领域也有直接的应用.自Markowitz(1952)以来......
该论文首先分析了组合投资理论产生的历史背景及其在整个投资理论中的作用,然后介绍了现代投资组合理论(MPT)的产生和发展,以及与......
Markowitz以证券投资收益率的方差作为组合证券风险的度量，开辟了金融定量分析的时代，在度量风险的思想上建立了组合投资决策模型。......
该文讨论如下的最优投资组合问题.金融市场中有4种证券:银行存款、无违约风险零息票债券、有违约风险零息票债券和股票.投资者可以......
近些年来，我国各金融机构及公司间对投资组合产品的交易量不断增加，投资组合产品种类也日益丰富。对投资组合的风险分析和最优化决策......
某种物品对其所有者的效用函数是指它给其所有者带来的某种满意程度。财富对于理性的人们而言总是多多益善，也就是说，财富越多，其所有......
本文研究了部分可观测的随机控制系统及在线性二次最优控制，微分对策和最优投资组合选择等问题中的应用．全文共分为五章． 滤波理论......
随着我国经济的高速发展、科学技术的不断更新，各种理财公司和个人都希望通过投资来获取回报。而最优投资组合理论主要研究投资者在......
在金融数学中，一个最基本的问题就是最优投资消费问题。它的研究一直受到普遍的关注。本文基于效用函数研究具有消费对象的最优投资......
在目前的全球资产配置中，如何在追求高收益的同时有效地控制风险已经成为了国内外关注的焦点．而最优投资组合主要解决的问题就是如何......
随着改革开放三十年我国经济的迅猛发展，中国同国际金融界的联系越来越密切，经济活动逐渐走进了人们的生活，股票、期货等金融名词也逐......
近年来，养老金计划的最优投资组合问题引起了大量研究学者的关注.本文在前人研究成果的基础上，研究了存贷利差情形下确定缴费型养老......
投资组合问题一直是金融理论研究与金融实践应用的核心和基础，当前，我国证券市场在体现日益国际化特点的同时，还存在市场品种不完善等......
均衡问题自二十世纪九十年代由E.Blum和W.Oettli提出以来，广泛应用于多个研究领域的分析，如经济问题、不动点问题、互补问题、变分不......
经过近十年的发展，目前我国商业银行个人理财业务积累了越来越多的积极因素。麦肯锡2008年的调查显示，在1995年至2007年中，中国个人理......
以当代宏观经济学的起源和演变过程为基本线索，本文拟对开放型宏观经济理论的产生与发展过程作一论述，涉及其主要议题、基本模型；然后......
通过对均值-方差理论模型进行研究,得出了均值-方差理论的内涵。选取中国当前金融市场股票的价格数据,对均值-方差理论进行实证研......
在我国现行特殊的投资环境下,保险资金如何优化投资组合,提高投资收益,增加公司偿付能力,成为我国保险理论界与实务界热点.本文从......
本文结合中国债券市场的现状进行实证研究,利用MATLAB和Lingo软件计算出最优投资比例,为投资者在有融资时的投资提供参考。因此,本......
考虑了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,并对一般的效用函数,给出了最优投资组合问题有解的一个充分条件.
Considering the......
