ARCH模型相关论文
中国是国际上最大的猪肉市场,中国猪肉生产量和消费量在全球所占的比重稳居世界首位,猪肉进口量也远超其他地区。畜牧业是现代农业......
科学，可行的风险投资项目评价方法是风险投资业健康，飞速发展的必不可少的条件之一。现有的建立在净现值法和资本资产定价模型基础之......
股票波动率一直是广大投资者十分关注的问题,根据有效市场假说,股票历史波动率的数据对于预测未来股票波动率的作用十分显著.本文......
本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效......
我国肉鸡是居民最主要的肉类食物之一,分析肉鸡价格波动影响因素对于促进我国肉鸡产业健康稳定发展、提高我国肉鸡产业国际竞争力......
道地药材品质和疗效更好,且质量稳定,其价格波动直接关系民生.本文选用HP滤波、ARCH模型,运用2010-2019年贵州主要道地药材价格指......
金融领域的经济建模技术及方法是当今计量经济学研究的热点问题。在预测股价及股市未来走势的各种建模技术中,神经网络模型以其具......
自回归条件异方差(ARCH)模型广泛应用于金融市场的时间序列分析,有效刻画股市变化特征与规律。基于ARCH模型与GARCH族模型,选取201......
收益总额和原始投资额之比构成了股票收益率，本文通过日收盘价来计算中国银行股票收益率，利用ARCH模型和GARCH模型，并考虑到股市中坏......
巴塞尔新资本协议将银行风险分为信用风险、市场风险和操作风险。其中,市场风险又可以分为利率风险和汇率风险。随着我国经济的发......
本文采用2009年8月至2015年11月大豆现货价格和期货价格的数据,利用求得的基差,运用ARCH模型分析当期基差与前期基差的关系。结果......
为掌握油桃价格波动规律,稳定油桃市场价格,提升桃农收入,本文使用了EGARCH、TARCH的ARCH类模型对油桃的价格波动及波动特征进行了......
目标价格机制给棉花期货市场带来的政策效应是期货投资者和政策制定者密切关注的问题.选取CF401、CF501期货合约作为政策实施前后......
为了解决空间钢架结构非线性损伤的识别问题,提出了一种基于自回归条件异方差(auto regressive conditional heteroskedastic,ARCH......
本文立足世界模型，构建汇率与股价的函数形式，并且采用ARCH模型来分析次贷危机对美元/人民币汇率、美国股票价格指数变动与中国......
Markov模型是一种非常重要的经济预测模型.本文采用Markov模型对股票市场进行预测,具体分析上证综合指数的涨跌率.ARCH模型广泛应......
股票市场上的羊群效应是指股市参与者忽视自己的信息,受到其他投资人的影响,去模仿别人投资的行为.研究分析金融市场羊群效应,有一......
摘 要：汇率是影响进出口贸易的重要因素之一，研究人民币汇率变动对我国农产品进出口贸易的影响非常必要。本文通过实证研究得出汇率......
本文通过分析房地产价格波动与金融稳定的影响途径及传导渠道,将大连市的房地产市场价格变化与区域金融稳定结合起来。运用ARCH模......
我国的宏观经济环境在我国加入WTO后会发生巨大的变革,深刻了解我国股票现状和特征是确定股市发展方向、防范宏观金融风险的重要前......
我国股票市场由于历史短暂，交易与管理制度仍不完善，与西方发达国家成熟的金融市场差距还很大，投资者素质和理性程度有待进一步培育。......
文章选择了沪市证券市场的两个时间窗口(1997年1月1日-2001年6月14日和2001年6月15日-2007年5月30日),并对它们的收益率波动特征平......
工业生产者出厂价购进价格统计是社会经济统计的重要组成部分,是国家对国民经济实行宏观调控的重要依据.它们反映了工业企业产品第......
本文根据股票收益率进行时间序列分析.首先对数据使用一阶差分处理,然后进行ARIMA模型的拟合和预测,后取对数进行了ARCH模型和GARC......
农村中西药品及医疗保健用品商品零售价格指数是反映我国农村居民医疗卫生卖方市场价格信号的重要指标,结合现实状况研究其波动特......
Engle．R的ARCH模型及马科维茨的《资产组合选择》系统地阐述了证券收益和风险分析的基本原理和主要方法，在此基础上建立了均值—方差......
随着全球经济的发展，石油危机的冲击和煤、石油所带来的环境污染问题日益严重，使得能源结构逐步发生变化。天然气作为一种优质洁净的......
该文是作者在攻读硕士学位其间所做的对中国金融市场的统计分析.我们的研究主要分为两个部分:·假定股票的价格由趋势路径和随机波......
该文共四章内容：平行数据模型,动态平行数据模型,平行数据的异方差问题,平行数据的单位根检验.该文主要的创新点是：1.构建了动态平行......
Engle(1982)提出的ARCH模型,对经济时间序列中的条件方差分析十分有用,ARCH模型可以很好地刻划金融数据.金融或经济时间序列有一些......
波动率在金融衍生产品定价、投资组合风险管理、对冲投资策略中具有重要作用，在现代金融理论中，广泛地以波动率来代表风险，并可用收益......
股价的波动性是股票市场的存在以及其发展的基础，股价也必须在一个适当的范围内波动，只有这样投资者投资股票才会获取收益，也就是说，股......
当今的经济形势迫切需要有效度量和控制股市风险的方法.研究发现POT模型估计VAR时常常假设超阈值独立同分布,而实际上的金融序列经......
石油是最重要的工业能源和工业原料之一，约占世界能源消耗总量的一半左右，石油价格的波动对世界经济有着巨大的影响。目前我国已成继......
羊群行为的产生由来已久,对其的研究虽然已经取得了初步的进展,但仍然非常不够。鉴于羊群行为在社会生活中的广泛存在及其一旦产生......
该论文的研究正是为了揭示和把握中国股票市场价格波动的特征和规律.全文共分七章：第一章概述了基本面分析、技术分析、证券组合分......
20世纪80年代以来随着我国社会主义市场经济体制的建立与完善，股票市场以其独特的魅力在全国蓬勃发展起来。目前我国的股票市场已经......
经验似然方法是由Owen提出的一种非参数统计推断方法，具有良好的渐近性质，如何将这种方法用于部分线性 ARCH误差模型的统计推断是一......
股票市场是充满不确定性的要素市场，信息、资本的快速流动使股票市场价格频繁变化，从而导致市场的波动。许多研究者对股价波动的规律......
股票市场波动性是现代金融学领域的重大课题，而我国股票市场是全球波动性最大的市场之一，因此对我国股票市场波动性的研究显得尤为重......
股票作为资本证券化的工具，是一种虚拟资本的代表。它本身不具有价值，之所以具有价格，是因为它能够在资本市场上进行流通并给持有者带......
股票市场充满不确定性。信息、资本的快速流动使股票价格不断变化，从而导致市场之间互相传导。股票价格波动是股市的基本特征，正常的......
2015年8月11日，中国人民银行完善人民币兑美元汇率中间价报价机制，引发人民币兑美元汇率出现连续大幅贬值。在这一轮贬值过程之中，既......
