离散更新方程相关论文
该篇学位论文主要讨论了离散时间模型下的某些概率律的问题,而这些问题的讨论是通过计算罚金折现期望而获得的.罚金折现期望是关于......
对于离散型风险模型,讨论得最多的是完全离散的复合二项风险模型.在完全离散的复合二项风险模型中,个体索赔额的分布服从取值为正......
本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本......
在调节系数存在的前提下,给出了罚金折现期望Φ(u;ω)所满足的离散更新方程,并由此推出f(u;x),g(u;y)与ψ(u)的递推解和变换解.......
本文研究完全离散风险模型下的罚金折现期望.我们首先得到Ф(u,ω)的瑕疵离散更新方程,利用控制收敛定理得出Ф(0,ω)的显式解;然......
在调节系数存在的前提下，对于充分大的初始盈余，利用离散更新方程的一个极限定理，给出了罚金折现期望Φ（u；ω）的渐近解,然后通过对ω的不......
讨论复合二项模型中破产前一刻的盈余、破产时赤字和破产时刻的联合分布.当初始盈余为零时,得到了此联合分布的显式表达式;对于充......
文章从红利分配策略的角度出发,在复合二项风险模型的基础上考虑两种红利策略,一种是常红利边界策略(barrier策略),另一种是多门槛......
