破产时赤字相关论文
我们建立了离散的多项分布风险模型,并重点研究了离散的三项分布风险模型.该模型可以在各种风险机构的风险管理中得到广泛的应用.......
传统的经典风险模型在破产理论的发展史上起到了不容置疑的重要作用,但是它的缺陷还是显而易见的.它没有考虑到同期的银行利率、通......
本学位论文主要研究带干扰的Erlang(2)风险模型。讨论了破产前瞬间赢余分布，破产时赤字分布，以及破产前瞬间赢余和破产时赤字的......
该学位论文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型.讨论了不破产概率,破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,破产前盈余和破产时赤字......
本文研究了马氏环境下风险模型的破产理论.在大多数的风险论的文献中，往往假设保险公司的各险种之间是相互独立的，然而事实并非如此.......
本文分三章，第一章综述经典风险模型、Sparre Andersen风险模型和平稳更新风险模型的研究背景及现状。第二章介绍经典风险模型的破......
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时C ox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得......
引入随机变量保费率，对古典风险模型进行推广，主要研究随机保费率下的风险模型，用随机过程和鞅论的方法得出破产概率、末离前最大盈余......
利用Gerber—Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题，推广了Albrecher,Kainholer（2002）和Bao Zhen—h......
对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于......
本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型．利用递推的方法，得到了有限时问内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程......
本文研究具有相依关系的一类风险模型．得到了由不同类别的索赔产生的破产时赤字分布的渐近结果以及指数索赔下的精确结果．同时研究了......
考虑了索赔来到的时间间隔和索赔量受外部环境干扰的Cox风险模型．通过求拉氏变换的方法分析了折扣罚金函数，并求出了零初始金时罚金......
本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数．与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的......
研究离散风险模型中描述保险公司安全程度的终极破产概率、刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时盈余和破产时的赤字等问题.利用......
除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了......
本文主要研究常利率下的Erlang(2)风险模型的破产前瞬间盈余分布,破产时赤字分布,以及它们的联合分布.......
考虑一类带随机收入的风险模型，运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布．......
当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时,破产时罚金折现期望函数Φ(u,w)及其分解表达式Фd(u)和Φs(u,w)的积分表达被得到,并......
讨论复合二项模型中破产前一刻的盈余、破产时赤字和破产时刻的联合分布.当初始盈余为零时,得到了此联合分布的显式表达式;对于充......
研究了常利率下更新风险模型,引入了一个泛函,并得到了它的积分方程,然后由此方程得到了生存概率、破产时赤字分布、破产前瞬时盈......
本文研究了离散的三项分布风险模型，在调节系数存在的前提下，借助于离散更新方程的一个极限定理，对于充分大的初始盈余给出了最终破产......
在保费率为任意离散的随机变量的情况下,用随机过程的方法得出破产概率、末离前最大盈余分布、破产时、破产前瞬时盈余与破产时赤......
本文在保险数学（亦称为精算数学）的范畴内,对破产论近百年的研究进展作了综述性的回顾.首先,给出了Lundbeg-Cramér经典破产模型的确......
古典风险模是人们最早提出的风险模型,也是研究的最为透彻的模型.但该模型过于理想化,现实中有许多干扰项,因此研究带干扰的风险模......
本文主要讨论带有常值利息力的随机保费模型下的若干破产问题,主要有破产时刻、破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布.在经典Cram......
破产理论对风险衡量和风险调控至关重要,破产索赔作为破产理论的一大重点问题,通过研究总索赔额随时间的分布,可以对风险进行较好......
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布Fδ（u,x）及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分......
