精致大偏差相关论文
重尾分析是极值理论的分支之一,可以广泛的应用于保险风险管理中.由于近年来极端事件频频发生,例如飓风,地震,金融危机等.这样的极......
自从上世纪60年代以来，重尾分布已经在分支过程，排队论，风险理论包括金融保险等领域中有了广泛的应用.在早期的金融保险等研究中，总将......
众所周知，大偏差理论是应用概率理论中研究的热点问题之一，大偏差概率分为精致大偏差和粗略大偏差两部分.对前者的研究问题之一就是......
众所周知，随机游动理论，包括随机游动的更新理论，随机游动及相关对象的尾渐近性理论等等，历来是概率论研究的重要组成部分.它不但自身......
众所周知，偏差理论是概率论中研究的热点问题之一，长期以来受到众多学者的关注，并取得了丰富的成果。在这篇文章里，我们在Konstantinid......
大偏差理论是应用概率论的一个重要研究课题，它可以用于定量的刻画极端事件的发生概率。预期损失过程是保险精算学中的核心问题之一......
考虑变保费率的扰动多险种更新模型.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出总索赔盈余过程的精致大偏差.
Considering the var......
考虑一个索赔相依风险模型。在该模型中,索赔额与索赔到达间隔时间之间存在某种相依关系。当索赔额具有宽象限相依结构,并且索赔计......
研究了同分布宽相依随机变量的随机加权和的精致大偏差,所考虑的宽相依不但包括一些负相依随机变量,还包含一些正相依以及其他相依......
摘 要 考慮随机保费下带干扰的风险模型，其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列，保费次数是由一个拟更新过程描绘，干扰项是......
在负象限相依结构下，得到了支撑在（-∞，∞）上的の族随机变量非中心化以及中心化部分和的精致大偏差。同时，还在较弱的条件下，得到了相应......
对2列非负带有次指数分布的独立同分布随机变量的差,以及随机脚标为负相协随机变量生成的严平稳更新记数过程进行了探讨.利用修正......
在保险风险理论中,保险风险的度量是一个重要问题。破产概率是保险风险衡量的一个重要指标。本论文从保险风险模型出发,重点讨论了......
重尾理赔下风险模型的精致大偏差研究是现代保险精算学中的一个重要课题。假定理赔序列为一列D族重尾END同分布随机变量序列,理赔......
在金融保险中,风险的估计和防范是一个重要问题。而破产概率很好的刻化了保险业务的风险。本文则重点讨论了带有金融风险的保险风......
