ARCH效应检验相关论文
星期效应是指一周内不同交易同的证券收益率呈现一定规律的差异,收益率的波动呈现一定周期性的现象,它普遍存在于证券市场,对证券......
自股权分置改革以来，中国股市逐渐步入正轨，并迎来一轮新的上升行情。“红色星期一”是这期间的显著市场特征。对于这种现象是否具有......
本文利用ARCH族模型,选取1999年1月4日～2009年8月26日上证指数每日收益率共2567个数据对上海证券交易所的A股市场进行ARCH效应检验,......
文章简要介绍了股票市场波动性研究的发展过程,并以2003年1月2日—2011年1月4日的深圳证券收盘价为样本,对我国深市收益率进行统计......
基于非对称ARCH模型的理论,通过建立TARCH、TARCH-M、EGARCH和EGARCH-M模型研究青海省海西州地区支气管炎月发病率和平均气温之间......
随着经济体制改革的纵深发展和市场经济的不断深化,证券市场原有制度设计的深层次问题和结构性矛盾日益突出,并直接影响了证券市场......
为了掌握苹果价格波动的规律与特征，稳定果品市场和提高果农收入，运用自回归条件异方差类模型（ARCH）验证苹果价格的波动规律，通过ARCH模......
金融市场的波动性不仅是投资者关注的焦点之一,而且也是被研究的热点之一。中国股市还非常年轻,股票市场的价格常常表现出大幅波动......
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金融风暴之后,中国钢铁业尽管在政府投资拉动之下扛过了最为艰难的时刻,但由于成本高涨,下游市场景气度或许在未来很长一段时间都......
文章选取贵州茅台（600519）股票2017年1月3日到2018年5月7日的A股市场交易日收盘价格,建立2期连续复利对数收益率的AR-GARCH模型。首......
以上证指数为例,利用GARCH模型对我国股票收益率波动进行研究。在建模中,主要进行了平稳性检验;参数估计和检验;ARCH效应检验并拟......
