ARCH类模型相关论文
中美贸易摩擦升级给我国大豆产业的发展带来严峻挑战，大豆期货价格波动也愈发加剧，在此背景下研究我国大豆期货价格波动的特征，对于稳......
新三板扩容后期，即2018年以后，市场规模不断扩张，机制体制相对成熟，中小企业在资本市场中寻找到了发展的新渠道。2019年，全面深化新三板......
药品价格指数是反映我国医疗市场价格信号的重要指标，研究其波动特征对政府评估政策效果、更好地进行宏观调控和药价监测具有重要参......
本文基于1990～2008年国际市场大米月度价格数据，运用ARCH类模型分析了国际大米价格波动的规律及其影响因素。本文发现，国际大米价格波......
深入分析超大型城市蔬菜价格波动的聚集性、非对称性,根据蔬菜价格波动特征构建价格调控政策,对于保障粮食安全、稳定农产品价格以......
针对近年来中国小宗农产品价格周期性剧烈波动的现象,本文以大蒜为例,利用价格分解法、协方差分析法和ARCH类模型分析了2004年至今......
本文利用ARCH、GARCH、ARCH-M、GARCH-M、TARCH、EGARCH和APARCH等ARCH类模型对农产品价格的波动特征进行分析。研究发现:猪肉、牛......
粮食是国民经济的基础,研究粮食价格的波动并针对价格波动的特征提出可行性对策具有一定的现实意义。本文通过运用ARCH类模型,选取......
本文运用2000-2015年月度价格统计数据,从玉米价格波动视角出发,利用ARCH类模型实证检验了我国玉米市场的调控效率,并基于市场化收......
资本市场对经济发展发挥越来越重要的作用，机构投资者更是股票市场发展壮大的重要推动力量。机构投资者的大额交易、理性投资也成了......
Copula函数以其对联合分布建模的灵活性,在投资组合、资产定价、风险管理等实践领域有广泛的应用潜力,成为近年来相关性分析研究领......
该文着重研究时间序列特别是非线性时间序列中点的预测问题,并简单讨论了时间序列中方差的聚类现象.在时间序列点的预测上,我们吸......
金融波动在当今金融理论中起着非常重要的作用。通常投资于有风险的资产时,投资者往往会要求存在溢价。风险管理者们通常也需要知......
采用HP滤波法、ARCH类模型分析我国黄连价格指数波动,结果表明:其价格指数走势经历三个阶段,分别呈“V”、“U”、“”形,波动呈随......
基于2004年3月~2016年6月粮食收购价格指数的月度数据,建立ARCH-M、EGARCH和CGARCH模型对中国粮食收购价格总指数基本波动特征、总......
文章综合运用了多种ARCH类模型,包括EWMA模型,GARCH模型,GJR-GARCH模型,EGARCH模型,并且实证研究了这几种模型在中国证券市场VaR的......
本文应用ARCH类模型对我国实际GDP的波动率进行了实证研究,并与国外学者对美、英、日三国的研究结论进行了比较分析.结果表明,我国......
金融时间序列的一个显著特点是条件异方差性.经典最小二乘法假定误差序列无关且方差恒定,不能满足该特点.Engle (1982)提出自回归......
本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具......
从高频和超高频金融数据的基本统计特征出发,回顾了(超)高频金融时间序列模型化研究的发展历程及相关特征,并详细介绍了高频数据模......
【摘要】本文利用1953-2008年新疆生产总值指数的数据对新疆经济波动作了研究,發现新疆经济增长不平稳。 【关键词】GDP增长率;......
首先研究上证指数日内高频成交量时间序列的统计特征，包括平稳性、自相关和长记忆性，然后我们通过对剔除日内周期趋势的成交量序列建......
在时间序列特别是金融时间序列的建模分析中，传统线性范式下的高斯分布假设已经受到越来越多的质疑，非高斯分布已经是客观存在的事实......
本文利用ARCH类模型对中国和台湾地区的实际GDP增长率的波动进行了实证分析,结果表明,中国实际GDP增长率的波动有ARCH效应,并且GAR......
运用（G）ARCH类模型,基于2000年1月至2015年12月的国际大米、小麦、玉米和大豆的月度价格数据,分析国际市场粮食价格波动规律和特征。......
本文通过ARCH类模型对中国股票市场进行模拟和分析，以确定我国股票市场十几年发展过程中涨跌停机制、市场效率和市场波动三者之间的......
本文较系统地介绍了ARCH类模型的发展及各个模型的特点。利用这些模型可以分析我国金融市场的有效性，测度金融市场的系统风险，寻求最......
随着金融行业的发展和金融市场的不断完善，证券市场与人们的生活息息相关，而波动性作为股票市场赖以存在和发展的基础，越来越成为金融......
近年来,我国的消费者物价指数（以下简称CPI）越来越受到人们的关注,因此准确的把握CPI的波动特征也受到了政府和学者的高度重视。本文......
【摘 要】本文利用ARCH类模型对我国房地产指数增长率的波动性进行了实证研究。结果表明房地产指数存在着明显的ARCH效应；GARCH模型......
利用ARCH类模型适用于具有群集性和方差时变性的特点，对上证综合指数收益率的波动进行实证研究，结果显示收益率的波动存在显著的条件......
猪肉价格的异常波动既不利于市场价格的稳定，在很大程度上又影响了消费者与养殖者的自身利益。本文从成都市猪肉价格入手，结合ARCH类......
ARCH类模型可以较好地拟合金融市场中存在的肥尾、波动率集聚、杠杆效应等特征，在国内外关于资产收益及其波动率的分析、VaR等现代......
[摘 要]关于股市波动性的研究一直是国内外学者们持续关注的重要课题,尤其是在此轮国际金融危机之后,股市波动性研究再一次成为业......
近年来，我国的物价指数（简称CPI）越来越受到人们的关注，因此准确地把握cPI的波动特征也受到了政府和学者的高度重视，文章通过对247个月......
股权分置改革是中国资本市场发展的一个重要举措，通过将国家股、法人股等一些非流通股转化为流通股，使得资本市场的股权结构发生了变......
【目的】加深对三七价格变动的趋势和周期以及三七价格波动的本质特征的认识。【方法】基于云南文山2013年7月1日至2017年8月7日的......
通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异。文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通......
摘要：沪深投资基金市场由于受市场结构、地理区位、经济文化等因素的影响，两市之间逐渐整合，在收益率和波动性上都存在相关性。本文利......
同时利用国际国内两个市场来解决中国的粮食安全问题已基本达成共识,了解国际粮食市场波动特征及其影响因素就显得尤为重要。本文......
运用ARCH类模型对1995年1月至2014年4月期间九种畜产品的价格波动特征进行了实证分析。研究表明：肉雏鸡市场没有显著的异方差效应;......
基于2004年1月1日至2019年10月31日金乡大蒜产地周价格数据,利用ARCH类模型对金乡地区大蒜产地价格波动特征进行实证分析。结果表......
[目的] 大麦价格剧烈波动会直接影响大麦种植户的生产积极性和大麦产业的平稳发展,研究大 麦价格波动特征及其影响因素,有助于提升......
在经济总量高速持续增长的过程中,经济波动是正常的。位居中国中东部的安徽省,经济波动情况与全国大体相同,通过对1978年至2018年......
随着我国粮食价格调控政策的实施,特别是2006年以来国家补贴的力度不断增大,粮食价格在频繁波动的同时呈现出不断上升的趋势,使得......
