本文考虑了ARFIMA-GARCH类模型的状态空间表示。ARFIMA-GARCH这类模型结合了长记忆时间序列和流行的条件异方差过程。虽然ARFIMA-G......

本文考虑了ARFIMA—GARCH类模型的状态空间表示．ARFIMA—GARCH这类模型结合了长记忆时间序列和条件异方差过程．虽然ARFIMA—GARCH模......

以2000年1月4日到2003年11月7日深证成指日收盘价数据为基础,通过对其收益率序列的长记忆性以及异方差性进行检验,建立ARFIMA-GARC......

本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借......

金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。因此,本文结合Copula理论和ARFIMA-GARCH模型建立了多变量金融资产......

随着信息时代及网络技术的发展,人们处理时间序列数据的能力日益强大。尽管如此,在实际应用领域中,对时间序列数据的建模及统计推......

资产配置在金融投资中具有至关重要的作用,基金管理者通过组合管理来分散风险并获得较高收益,而行业配置是资产配置的关键。在发达......

通过对上海黄金交易所现货黄金Au99.95品种2007年1月4日到2014年2月28日共1736个交易日的收盘价格的研究,发现上海黄金交易所黄金......

本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差......