DCC-MVGARCH模型相关论文
考虑到不同化石原料的二氧化碳排放成本和不同化石原料的排放水平下对欧盟电力企业成本的影响,本文构建了欧盟电力企业在碳排放市......
【摘要】本文在最小方差动态套期保值理论的框架下，引入Laplace分布对DCC多元GARCH模型刻画波动率，分析了DCC-MVGARCH模型的套期保值......
【摘要】本文利用DCC-MVGARCH模型法对美国制造业PMI和GDP增长率的动态相关性进行了研究。通过相关系数的分析，发现 PMI与GDP的增长......
期刊
通过分析人民币在岸市场与香港离岸市场相互影响机制,并运用VAR模型和DCC-MVGARCH模型分别考察了"8.11"汇改前后CNY与CNH人民币汇......
期刊
新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006......
本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型,研究了欧债危机背景下的我国股票与债券市场之间的动态相关性,刻画了股票与债券市场相关性的......
基于DCC-MVGARCH模型,文章选取2013年7月19日至2018年10月25日WTI原油期货价格和离岸人民币汇率报价的日样本数据,通过平稳性检验......
本文采用日度数据,通过DCC-MVGARCH模型检验即期在岸人民币汇率、远期三个月在岸汇率、即期离岸人民币汇率、远期三个月离岸汇率之......
针对TVP-VAR-SV模型开销大,数据分析准确性、实时性差等问题,提出货币政策波动对会计稳健性影响的研究方法.通过获得税收政策和货......
以中证基金指数与上证综指和深圳综指在2003年1月至2011年12月的日收益率为研究样本,运用Engel（2002）提出的DCC-MVGARCH模型对我国开......
我国正处于“资产荒”的背景下,整体利率水平下行以及股市债市异常波动,资产配置的重要性越来越明显。本文对国外流行并且有效的风......
学位
运用动态因子分析方法对我国35个大中城市的房地产发展水平进行综合评价。在此基础上，选取发展水平较高的10个城市，利用其2007年7月-......
本文应用基于条件多元t分布的DCC-MVGARCH模型研究CERs期货价格收益同能源期货价格收益之间的动态相依关系,旨在探讨跨品种套期保......
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针对近年来粮食市场上出现的＂稻强米弱＂现象,利用BEKK-GARCH模型和DCC-MVGARCH模型对稻米市场价格波动的动态波动溢出和动态相关性进......
在一个开放的宏观经济环境下,一个国家的汇率制度对于整个国家是极其重要影响因素之一。是否拥有一个稳定健康并适合经济发展的汇......
资产配置是证券投资决策中的首要环节,是整个投资决策过程中最关键的要素,但由于市场容量限制和流动性困境导致大规模的基金在个股......
学位
在全球经济联系日益紧密的今天,信息技术的发展使信息传递速度加快,同时也使国内外股票市场间的交易成本降低,因此,各国股票市场变......
学位
全球气候变暖已经严重影响人类生产和生活,目前世界各国都在致力于寻找节能减排的路径。化石能源消耗是温室气体排放量上升的主要......
近几年,世界经济一体化进程使金融市场间的关系越来越密切,金融事件发生时风险往往会在不同市场间扩散,造成资产价格大幅波动。如......
文章主要讨论的问题是资本市场中股票收益率的波动性建模以及系统风险系数的动态估计。研究的两个重点是股票收益率和系统风险系数......
本文运用1分钟高频交易数据,通过建立DCC-MVGARCH模型和BEKK-MVGARCH模型,研究沪深300、上证50、中证500三种股票指数收益率分别与......
随着我国经济的发展以及金融市场的不断完善,期货市场已成为我国市场经济体系中不可缺少的组成部分。本文编制飞创商品期货价格动......
世界经济全球化已成为趋势,发达经济体的股市之间以及发达经济体与新兴经济体股市之间的联动性也在经济全球化的趋势中更加紧密。......
本文选取LIBOR、HIBOR、SIBOR和FFR等国际代表性基准利率为样本,通过构建静态相关系数、时变参数状态空间模型和DCC-MVGARCH模型,......
本文基于风险分散与通胀保护视角,通过构建DCC-MVGARCH模型与通胀保护回归模型,对我国铜、铝、豆粕和天然橡胶等四种商品期货的组......
沪深300股指期货的推出对中国的资本市场具有重大的历史意义,选取沪深300股指期货连续指数（IFLX）与沪深300指数（HS300）5分钟高频数据,......
规避价格风险一直都是期货市场的重要功能,其实现主要是靠套期保值来完成的。套期保值的本质就是套期保值者利用期货价格和现货价......
随着中国资本市场的快速发展,尤其在A股纳入MSCI新兴市场指数后,国内机构投资者的数量在不断攀升,可供投资性选择的产品数量也越来......
目前中国经济正处于“三期叠加”时期,经济结构的调整与优化难以迅速实现,需要经过一个相对较长的调节期限和适应过程。从目前来看......
本文重点研究香港股票市场和大陆股票市场之间的波动溢出关系。利用DCC-MVGARCH模型,对恒生指数和沪深300股票指数日收益率的波动......
利用动态相关系数DCC-MVGARCH模型分析了沪港股市时变关联性,分阶段采用格兰杰因果检验法检验两市波动溢出效应。研究表明,我国沪......
期刊
"沪港通"的开启建立了沪港两市间资本市场的联通机制,对沪港两市的联动性产生了重要影响。本文采用VAR-MVGARCH-BEKK模型和DCC-MVG......
本文以原油、煤、天然气的价格收益率作为研究对象,运用DCC-MVGARCH模型,得出能源价格波动的动态相关系数,通过实证分析发现能源价......
本论文是在导师王斌会教授的广东省自然科学基金项目《统计预测方法的算法研究及计算机实现》(课题编号：04010490)的基础上进行的对......
伴随着经济的腾飞,经过若干年的发展,我国资本市场已经初具规模,其中以股票市场和债券市场规模最为庞大,共同构成了企业最主要的融......
采用DCC-MVGARCH模型对2000年1月1日至2014年6月30日之间的大陆、香港和台湾三个地区的股票市场之间的联动性进行了动态分析。实证......
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随着全球经济一体化和金融一体化的不断加深，全球股市间的相关性不断增强，一国股市的收益率和波动可能会对其他股市产生影响，同时也受......
相关性的讨论是现代金融分析的重要内容,行业板块的相关分析是组合投资的关键步骤。基于能刻画动态相关的DCC-MVGARCH模型对我国波......
市场流动性刻画市场的交易能力,融资流动性反映投资者的融资能力,两种流动性及其相关程度是衡量金融市场健康发展的重要指标,为了......
基准利率是金融市场上最重要的参照标的和风向标,在一国国民经济及金融市场发展中具有重要作用。各国基准利率的选择不尽相同,目前......
文章利用DCC—MVGARCH方法，从动态的角度对我国金融市场间的风险传染问题进行了研究．考察了股票市场、债券市场和银行市场间的风险传......
论文主要检验了人民币在岸市场(CNY)与香港人民币离岸市场(CNH)以及人民币无本金交割远期外汇市场(NDF)之间汇率波动性的动态相关......
本文检验了人民币在岸市场(CNY)即期汇率、香港人民币离岸市场(CNH)即期汇率和海外人民币无本金交割市场(NDF)远期汇率之间的交互......
自2001年8月证监会批准成立第一只开放式基金以来，我国开放式基金已得到迅速发展，现已成为资本市场上最重要的机构投资者之一。开放......
股权分置改革以后,股票市场的内部运动发生了明显改变。齐涨齐跌的时代渐渐结束,以同质股票组成板块的交错涨跌成为市场结构运动的......
随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之......
期刊
基于DEC-MVGARCH模型和熵值法构建了一类包含货币流动性、融资流动性和市场流动性的多维度金融系统流动性的集成测度方法。利用200......
本文运用Engle在2002年提出的DCC—MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察，......
天气变化通过影响人的情绪而影响证券市场。本文将以1997年1月2日到2009年2月27日的深成指数日收盘价,以及温度、湿度和气压等日天......
