Faure序列相关论文
通过分析Faure序列的结构,得到Faure序列的周期性以及模2下Faure序列的快速算法.该算法无需直接写出相关矩阵,仅包含矩阵及向量的......
在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常采用蒙特卡罗模拟方法进行数值模拟,获得期权价格的数......
介绍一种利用逻辑运算构造Faure序列的方法,尤其是当模2时的该序列的构造.该方法无须具体计算相关矩阵元素,只涉及该矩阵元素的奇......
风电场的大规模接入使得在进行电力系统概率潮流计算时需要考虑风电场出力的随机性。传统的蒙特卡洛法计算时间长、占用内存大。提......
该文针对粒子滤波计算量大,难以在工程中应用的问题,用拟蒙特卡罗采样(QMC)代替蒙特卡罗采样(MC),减少了运算量。分析并给出了拟蒙......
障碍期权的价格依赖于其标的资产的价格路径,实际市场中标的资产的价格变化存在跳跃现象。本文在跳跃扩散模型下使用总体最小二乘......
在伪-Monte Carlo方法中,经常用Faure序列去计算偏差(Discrepancy),对于Faure序列构造的生成矩阵C3.本文证明C3=chol(pascal(m)),......
基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解......
在研究拟蒙特卡罗方法的基础上,选择对美式期权定价有较好稳定结果的Faure序列代替原来的伪随机序列,得到了优于LSM模拟的结果,使......
