自1978年改革开放以来,我国经济快速平稳发展,在此基础上,居民和企业的储蓄率持续提高,这使得我国更加需要国外市场和国际的投资和......

本文基于CoVaR方法,选取我国14家上市商业银行的股票日收益率序列为研究对象,分别应用分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型,......

本文从银行业系统性风险的产生和蔓延原因入手,测算8家上市股份制商业银行VAR. CoVAR及风险溢出效应,构建了银行业系统性风险评估......

随着我国金融市场的不断完善,各子市场之间的联系越来越紧密,但是由于监管机制的不成熟,导致金融系统内部容易滋生风险且发生风险......

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2007年美国爆发金融危机,随后美国第四大投行雷曼兄弟宣告破产,随之而来的是全球经济陷入低迷状态。在此次危机中,系统重要性金融......

我国金融监管逐渐放松,金融行业之间的联系日益紧密,业务合作频繁。正是这种业务往来,构建出彼此间的风险溢出渠道,亦意味着金融风......

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2007年次贷危机引发的金融海啸使全球经济发展多年来持续低迷,随着中国金融市场融入全球的程度越来越高,中国的金融体系也越来越多......

近年来,全世界范围内金融工具创新和监管规则的变动,使影子银行业务获得了相对于传统银行的比较优势,套利机会的存在也加速了影子......

在新三板市场发展日渐成熟的背景下,探讨其与沪深股市之间的波动溢出效应对于完善我国金融市场的稳定性研究具有重要意义。利用分......

自2008年全球金融危机爆发后,影子银行越来越多地受到社会各界的广泛关注。对于“影子银行”内涵和外延的界定,迄今为止国内外仍欠......

以阿里余额宝、腾讯理财通为代表的互联网货币市场基金对我国传统货币市场基金的收益率造成了较大的冲击。互联网货币基金是否具有......

通过对2012年7月1日至2019年7月31日期间我国五大国有商业银行的日股票价格数据进行整理,依靠GARCH-CoVaR模型进行模拟,分别计算交......