在本文中,我们将在一致度量下证明由分数布朗单驱动的随机微分方程和由可乘噪声驱动的球面上的随机热方程的传输不等式.具体结构如......

狄氏型源于数学物理中的经典位势论。九十年代初,马志明等人建立了拟正则狄氏型与右连续马氏过程一一对应的关系,这种对应关系在经......

本文介绍了近十年来关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性的主要研究成果.该性质因反映了金融数学中市场的有效性而具有明确......

随机控制是现代控制理论中非常重要的一个组成部分。在我们所研究的随机控制问题中,我们的目标是随时通过观察到的信息,来选择合适......

引入倒向随机微分方程弱解的概念,应用Girsanov变换,建立了两类倒向随机微分方程(0.1)和(0.2)弱解存在的等价性,由此得到倒向随机......

本文考虑带跳滤波的稳定性,目前广泛研究的是不带跳滤波的稳定性,特别是信号过程是遍历的马氏过程的情形。处理此类问题的一个重要......

在该文中,我们考虑可以包含双曲分布、t-分布、Pareto-分布等具有"厚尾"特征的一般市场模型.在只有一种债券和一种股票上市交易的......

Skorohod[87]，[88]首次构造了带连续系数的随机微分方程的弱解，此后随机微分方程的弱解便得到了广泛的研究，且在随机微分方程理论的发......

给定任一Polish空间E和其上任意相容的可交换的右连左极马尔可夫过程族，存在唯一的M(E)值马尔可夫过程X=(Xt)。使得其半群{Tt}满足......

狄氏型与过和的对应关系为我们研究过和的一些性质提供了一种便利和可应用的工具。L′evy过和是一类基本的随机过和,它具有平稳独......

本文研究平均反射随机微分方程的传输不等式的问题.利用Girsanov定理和鞅表示定理,针对该方程在连续轨道空间上,关于一致收敛范数,......

本文讨论一类对称马氏过程的Girsanov变换,这类Girsanov变换是由该对称马氏过程所联系的狄氏型定义域中的函数来确定的.我们证明了......

本文讨论了Ｇｉｒｓａｎｏｖ变换下两个Ｇａｕｓｓ概率空间中Ｍａｌｌｉａｖｉｎ计算及算子之间的关系。......

在本文中，我们将研究Hunt过程在Girsanov变换下的Revuz测度、能量泛函、容量以及Levy系是如何变换的．......

研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权......

主要研究通过Girsanov变换后一维强局部狄氏型的性质（如暂留、常返、不可约等），以及变换后对应新的过程的轨道性质．......

主要研究对称Levy过程的Girsanov变换以及变换之后所对应的过程及狄氏型的相关性质．...

本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在g=-rty-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理.......

可转换债券是一种具有筹资和辟险的双重功能的金融衍生工具，在我国还是比较新颖而陌生的。针对我国资本市场创新金融工具匮乏等特点......

本文研究平均反射随机微分方程的传输不等式的问题.利用Girsanov定理和鞅表示定理,针对该方程在连续轨道空间上,关于一致收敛范数,......

欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研......

最优投资组合选择问题是金融数学研究方面的一大主要问题，考虑到实际金融市场中微观经济因素对股票价格会造成很大影响，从而在问题模......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

设E为局部紧的Hausdorff空间，B（E）为E上的σ-代数，m为（E，B（E））上的σ-有限测度，且supp[m]=E。（ε，D（ε））为L2（E，m）上正则的对称狄氏型，其联系的对称Hun......

狄氏型起源于经典的位势理论,并且它与马氏过程之间存在着一种一一对应的关系,使得随机过程的问题与分析的问题可以相互转换。而变......

Girsanov定理是随机分析中的一个基本原理。简化终端条件,我们可以通过选择参数,经Girsanov变换,将原概率空间中的一个伊藤过程变......

Girsanov定理是随机分析中的一个基本原理,叙述了这样一个问题,当初始概率测度变换为等价的概率测度时,在原概率空间中的随机过程......