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研究股市波动状态对于更加深入地了解市场运行规律、帮助投资者科学投资有着重要的现实意义。本文分别利用修正后的转折点确认法和......
20世纪70年代的经济危机致使西方国家的股市剧烈波动,肩负着套期保值使命的股指期货于1982年在美国率先出现。此后,股指期货经历了......
运用能够识别资本市场结构突变与区制变化的Markov区制转换模型,基于非线性相依结构研究中的藤Copula分析框架,文章以考察人民币汇......
期刊
对IPO冷热周期内的时变波动特征首次建立区制转换GARCH模型加以有效描述,以及用计数数据分位数回归模型研究发行数量和发行到上市......
基于1998-2016年的时间序列,在《巴塞尔协议III》的逆周期缓冲资本框架下,通过Markov区制转换模型对经济周期波动性进行拟合,并基......
作为一国货币兑换外国货币的比率,汇率不仅影响相关国家国内经济的平衡发展,也对国际金融市场的平衡发展产生重要影响。随着全球化......
整体经济环境的变化导致了股票收益和风险的时变性,从而使得行业板块系统风险β系数也表现出时变特征。本文以沪深股市中的24个行......
期刊
近年来,网络借贷发展迅速,并且随着互联网技术的运用和网络借贷自身所蕴含的独特风险方式,使得其局部风险更容易蔓延至整个网贷市......
