SV-T模型相关论文
文章以股票市场中行业指数的波动性研究为出发点,选取医药生物行业作为研究对象,指标选取为收益率,建立SV-T模型,对该行业波动性进......
自上个世纪九十年代以来，中国开放式基金无论在数目抑或规模方面都取得了迅猛的发展。在其影响力不断扩大的同时，开放式基金也因投资......
随着经济全球化进程的加快，各种金融危机和经济波动经常出现。在这种情况下，各经济变量之间的关系也日趋复杂，其中任意一个变量的变动......
我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象.首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝......
结合SV-t模型和Copula模型,建立两变量金融时间序列的Copula-SV-t模型,并以刚刚上市交易的我国沪深300期货市场和其现货指数为例利......
利用标准SV模型,厚尾SV模型对国际白银市场数据进行实证分析,采用MCMC方法及Gibbs抽样,应用Win BUGS对参数进行估计,比较参数估计......
利用标准SV（SV-N）模型、厚尾SV（SV-T）模型对上证综合指数数据进行实证分析,采用MCMC方法及Gibbs抽样,应用WinBUGS软件对参数进行估计,......
投资者进行套期保值是为了管理风险，而管理风险的首要问题就是度量风险，因此风险减少率就可以用来衡量套期保值的效率。由于度量风险......
随着国际金融市场的快速发展,外汇市场间的相互依存度不断加强,相关结构更加复杂,准确度量金融市场间的相关性越发重要。而金融变......
自上个世纪九十年代以来,中国开放式基金无论在数目抑或规模方面都取得了迅猛的发展。在其影响力不断扩大的同时,开放式基金也因投......
金融市场的风险度量是一个很前沿且热门的研究问题,许多研究人员对我国股票市场的风险测度进行了研究。众所周知,股票市场容易受诸......
以泰达宏利成长等四支开放式基金为例,建立投资组合风险分析的Copula-SV-t模型,用SV-t模型和t-Copula函数描述单支基金的厚尾分布......
本文首先对上证50ETF期权进行实证分析.经过搜集、整理上市后的最新标的数据,借助Excel工具估计两种基本模型参数并对模型进行实证......
投资收益率是决定企业年金给付水平的主要因素之一,对年金受益水平以及年金替代率水平的研究,都依赖于投资收益率的合理测算和分析......
我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行......
沪深300股指期权定价研究根据沪深300指数的时间序列特性,选用随机波动期权定价模型(SV-T)分析沪深300股指波动率结构的变化特征,......
现代投资组合理论要求投资者研究不同金融资产间非线性非正态的分布特征和相关关系，进而优化相应的资产组合。结合SV-t模型和Copula......
使用极大重叠离散小波变换将上证指数和深成指数的日数据分解在了4个尺度上，分别采用SV-t模型拟合边缘分布，并建立copula函数来拟合......
为解决非线性相关的高维投资组合风险度量问题,本文构建了一个基于M-Copula-SV-t风险度量模型。利用SV-t模型来拟合金融时序的边缘......
