ⅥⅩ期权定价相关硕士博士期刊学术论文 - 信丰网

ⅥⅩ期权定价相关论文

基于均值回复模型的ⅥⅩ期权定价——源于日历时间与内在时间的视角

关于ⅥⅩ时间序列及其期权定价研究较多,但源于日历时间与内在时间视角的研究较少.本文考虑到投资者对均值回复的认知情绪,应用布......

期刊

调和稳态过程内在时间 ⅥⅩ期权定价均值回复模型投资者认知情绪

基于调和稳态均值回复模型的ⅥⅩ期权定价

为有效地刻画ⅥⅩ的均值回复性与非高斯性,在风险中性测度下,以调和稳态过程替换简单跳过程,构建带调和稳态的OU与CIR模型,并应用D......

期刊

均值回复模型非对称跳调和稳态 ⅥⅩ期权定价

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