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三阶矩风险相关论文
具有残差风险的欧式期权定价研究
随着经济的发展,传统的Black—Scholes期权定价公式很难满足现实的需要,因为它是在一连串严格的假设下求得的,并没有考虑残差风险对期......
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期权定价
平均自融资-极小方差规则
一般化的Delta规避
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三阶矩风险
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