该文以投资组合模型为研究对象,主要进行了如下三方面的研究:(1)第一章引入了下方风险的投资风险度量方法和均值-LPM投资组合模型,......

该文回顾了风险度量理论的发展历史,包括：早期的均值-方差理论、安全第一法测、随机主导法则,以及现代的资本资产定价模型、下方风......

如果要用一句话来概括什么是风险的话,那就是未来的不确定性。这种不确定性的程度决定了风险的大小。经验告诉我们,一件事物越复杂......

在期货套期保值的优化策略中，本文以下偏矩作为风险计量工具，首先给出了计算空头扣多头最优套期比的理论原则以及最优套期保值比对目......

冷热电联供系统是提高能源利用效率的有效途径之一。针对居民区冷热电随机需求不确定性,提出了基于区间2阶段随机优化模型与下方风......

以证券收益率的方差作为投资风险测度的Markowitz模型存在不足:在不允许卖空的证券市场中,证券收益率的向上波动对投资者而言是惊......

在现代投资组合理论（Markowitz，1952）中，投资者通过对各种资产的有效配置以达到风险分散并获取最大的投资回报，并利用不得买空及要求必......

本文认为,在不允许卖空的证券市场中,证券收益率的向上波动是大多数投资者的行为偏好所致,以证券收益率的方差作为投资风险测度的......

针对不完全金融市场里期末亏损最小对冲问题,将基于方差最小化、重要性抽样和Kullback-Leibler距离的交叉熵随机优化算法嵌入到基......

本文在研究了组合证券的系统风险与投资收益的内在联系的基础上,针对马柯维茨模型与CAPM对风险假定的局限性,提出了一种改进风险约......

为了在实际中定量测度风险,1952年,Markowitz基于“风险为收益率的不确定性或易变性”的概念,提出以证券收益率的方差作为风险计量......

传统的金融经济学认为证券收益率服从正态分布或对数正态分布,而大量的实证表明收益率分布与正态分布相比有“尖峰厚尾”特征,具有......

证券投资组合管理的过程主要包括各项资产风险与收益的评估、投资组合的优化与投资组合业绩的衡量。在这三个过程中各资产风险与收......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

现代投资组合理论认为,通过广泛的投资可以降低投资组合的非系统风险,甚至可以完全加以消除,投资人只需承受投资组合的系统风险.虽......

80年代以来,金融活动不断地以超出人们想象的方式影响着人类的整个经济生活,特别是过去短短的十多年内,爆发了多次震惊世界的大规......

本文从Markowitz的均值——方差模型出发,简述了方差类风险测度模型的基本设计思想。进而,为克服普通方差类模型的假设约束问题,引......

由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Ma......

在金融领域中,风险是个永远倍受关注的主题,因此风险的度量和管理也逐渐成为现代金融理论和投资理论的核心内容。本文分为五部分,......

文章运用在险值（vaR）理论的三种模型方法，以重庆、成都为典型城市，采用2005--2012年两市商品房价格指数数据估计重庆、成都两市的商品......