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摘 要：应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性，揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性，进而从另外一个角度证实了......
研究发现上海黄金交易所黄金收益序列有长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海黄金市场尚未达到弱式有效的结论。应用ARFIMA模......
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