长期记忆性相关论文
在股票价格模型的研究中,经典的是Black-Scholes期权定价模型,该模型假设股票价格服从几何布朗运动。然而实证研究显示股票价格收......
从Markowitz（1952）的资产组合选择问题开始,经过几十年的发展,出现了大量现代金融理论,例如Sharpe（1964）和Linter（1965）等提出的CAPM理论......
本文研究全球11个主要股指在新冠疫情暴发初期的收益率与波动率及其长期记忆性变化情况.通过干预分析,研究发现多数股指收益率预期......
根据新加坡含铅汽油和鹿特丹汽油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际产品油价格系统中存在的分形特征,得到了不同......
金融时间序列的长期记忆性是现代金融热门的研究方向之一。基于分形市场理论,可以有效地刻画金融时间序列元素之间的长期依赖关系......
文章基于中国1991年1月至2008年12月工业增加值增速数据，运用ARFIMA—FIGARCH模型对实际产出增长率的动态变化过程进行测度，发现中国......
本文针对不同行业特点，以2008年1月7日到2012年3月30日为样本数据，建立基于广义误差分布的GARCH模型。结果表明，行业指数收益率波......
本文分别使用半参数方法与参数方法估计近十年来我国七十大城市房价波动的长期记忆性,并对其结构突变进行分析.研究发现:我国各大......
将输入空间划分为若干个相互重叠的模糊子空间 ,并在子空间内 ,利用线性模型对非线性系统进行局部建模 ,最后内插局部模型的输出 ,......
在现实中，资本市场呈现出非线性的性质，而非线性系统的一个重要特征就是具有长期记忆性。由于长期记忆性的存在将使得以布朗运动，随机......
股票市场在国民经济发展过程中扮演着重要的角色，它能够有效的促进社会闲散资金的聚集和集中，为企业发展提供所需的长期资本，从而推动......
近年来,气候系统中的长期记忆性特征已被广泛应用到气候的多个研究领域,但这一特征的可能来源目前还不清楚.利用去趋势的波动分析......
期刊
非线性信号具有复杂的波动模式和分形特征,本文对心率变异信号进行记忆性分析,并结合经典、修正的R/S方法和记忆周期估计量来分析......
针对上海、香港、纽约的中国联通、中国石油股票市场日收益率以及波动序列是否具有长期记忆性的问题,提出分别运用非参数统计法(R/......
在Chinrella人工股票市场的交易框架下,建立了在异质信念模块中增加财富与信息模型的人工股票市场。并通过多次实验,研究了财富与......
该文将放宽正态分布的假定,然后用遗传算法来估计ARCH族模型中最为一般的模型--APGARCH模型的参数,这种方法可以作为估计模型参数......
从2005年7月人民币汇率改革至今，伴随人民币对美元一路升值的则是汇率价格频繁的波动，这是自1997年之后长达8年时间内所没有的。正因......
自Hurst从潮汐数据中发现水文时间序列的长期记忆性(longmemory)，Mandelbrot建立了长期记忆分析的严格数学基础后，长期记忆性研究在......
基于线性范式的有效市场假说理论一直是传统资本市场分析的主流理论，该理论被认为是现代金融理论的基石。但是，随着资本市场的不断发......
采用日内高频数据,以上证综指和深证成指反映中国股市整体情况,建立了ARFIMA-WRBV-VaR模型,对中国股市进行了VaR风险预测研究.实证......
本文利用Bluenext和ECX的经验数据,对欧盟碳排放权市场(EU-ETS)的价格行为特征进行了分析.研究表明:1)对EU-ETS市场收益率序列基本......
【摘要】为了研究人民币汇率序列的基本特征，更好地分析和预测未来外汇市场行情的变化趋势，本文以人民币对美元、欧元和日元汇率的每......
股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题.本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模、......
针对上海、香港、纽约的中国联通、中国石油股票市场日收益率以及波动序列是否具有长期记忆性的问题,提出分别运用非参数统计法(R/......
进出口贸易体系在市场经济中占据着非常重要的位置.社会经济的快速发展,必然伴随着贸易体制的不断深化.在迅速发展的市场经济中,生......
物价波动影响着人们的生产与生活,人们普遍关注中国物价未来的走势。物价波动的长期记忆性是针对物价过去波动过程中所固有规律的......
应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记......
已有研究结果表明金融市场波动过程具有显著的长期记忆性。为帮助投资者规避和控制风险，有必要探讨我国证券市场创新品种——认股权......
通货膨胀过程平稳与否对央行制定货币政策会产生重要影响。本文以1986年1月至2005年12月我国月度CPI通货膨胀率为研究对象，利用ARFI......
摘 要：应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性，揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性，进而从另外一个角度证实了......
以ICSS方法为基础，使用参数和半参数估计方法研究了上证综合指数和深圳成分指数波动过程的变结构与长期记忆性的相关关系，对中国股市......
股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题。本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模．......
本文回顾了国内外关于股票市场长期记忆性的研究,并引入MarkJ.Jensen(1999)提出的小波最小二乘法对我国股市的上证指数、上证180指......
金融市场通常由于波动结构性突变的存在而出现伪长记忆性现象。运用ICSS算法寻找方差突变点进行阶段划分，运用V／S分析法对我国期铜市......
自从20世纪60年代以来,很多物理学等相关学科的研究方法和成果被引入到金融学中,金融学有了长足的发展。外汇市场是金融市场中最变......
文章以看涨期权为例探讨了分数跳-扩散模型的标准回望期权定价问题，其中H∈（2/1，1），并给出了定价公式。......
文将R/S方法应用于深圳股票市场,通过V统计量发现深圳股票市场的平均循环周期,并计算Hurst指数,认为其股价波动不是随机游走的过程......
文章利用R／S分析方法实证研究了中国股票市场，结果表明中国股票市场具有长期记忆性，并不是完全随机游走过程，这一点同其他国家资本市场......
本文通过构建ARFIMA模型、FIGARCH模型及ARFIMA-FIGARCH模型来系统检验国际原油市场收益率序列及其波动率序列的长期记忆性特征,结......
以创业板市场为例,研究了我国创业板市场波动过程的长期记忆性特征,使用参数和半参数估计方法分别对创业板市场5分钟高频收益和波......
通过重标极差分析方法，使用了“十二五”期间的市场交易数据，对沪铜和沪铝两种有色金属期货品种的分形特征进行了实证研究，结果表明，两......
研究Xt=∫t0φsdBH8＋ξt现实幂变差渐近行为, BH为Hurst指数H∈（0,1）分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q＜1/（1-H）,ξ为独......
长期记忆性的存在不仅是对市场有效性的违背，为投资利润的出现提供了可能性，而且对传统的实证研究方法也是一个冲击。本文对中国内地......
讨论了金融市场实证研究领域的一个热门话题:长记忆性.其特征是自相关函数具有高阶的滞后,并且以缓慢的双曲率衰减,而不是以标准的......
