反射倒向随机微分方程相关论文
证明由Brown运动和Poisson随机测度共同驱动的终端为停时的反射倒向随机微分方程存在唯一解,并且在Markov框架下该解为积分-偏微分......
本文主要研究了一类耦合的平均场反射正倒向随机微分方程(简记MFRFBSDEs)解的存在唯一性及比较定理,以及所研究的方程的解与相应的......
本文研究如下形式的倒向随机微分方程(简记为BSDE) yt=ξ+∫tTg(s，ys，zs)ds-∫tTzsdBs，0≤t≤T.(1) g为倒向随机微分方程(1)的......
本文研究一类由d-维布朗运动租Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.我们使用Pic......
形如yt=ξ+∫Ttf(s，Ys，Zs)ds-∫TtZsdBs的方程被称为倒向随机微分方程(BSDE)。
线性的倒向随机微分方程是由Bismut在1973年研究......
讨论了一类由Lévy过程趋动的带连续下障碍的反射倒向随机微分方程.使用罚函数方法,证明了在Lipschitz条件下解的存在唯一性.......
期刊
本文研究了当倒向随机微分方程的解不唯一时，其解集的结构问题．利用正向与倒向方程相结合的构造性方法，建立了关于倒向随机微分方程和......
对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程, 本文证明了其解的收敛性结果....
研究了关于反射倒向随机微分方程的解的一些性质．同时在适当的条件下建立了关于反射倒向随机微分方程生成元的一个唯一性定理和一个......
讨论了一类由Levy过程趋动的带连续下障碍的反射倒向随机微分方程．使用罚函数方法，证明了在Lipschitz条件下解的存在唯一性．......
为了使反射倒向微分方程在金融和控制领域得到更广泛的应用,通过减弱生成元的条件,在y满足单调性条件、z满足一致连续的条件下,研......
采用惩罚方法研究带单边连续障碍的无穷区间反射倒向随机微分方程（RBSDE）.在生成元g满足广义线性增长且关于（y,z）连续的条件下,得到了R......
讨论了有限时区上的最优转换和停止问题，它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题．问题的最优值以及最优转换和停止决......
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代......
得到了一类带单边连续下障碍的反射倒向随机微分方程（RBSDE）极小解的存在定理和比较定理，其生成元g满足广义线性增长条件且关于（y，z）连续......
在Braind,Coquet,Hu,Mémin,Peng[1],Coquet,Hu,Mémin,Peng[2],Chen[3],Jiang[8]等中，研究了倒向随机微分方程的逆比较定......
利用了用Lipschitz函数逼近线性增长函数的方法研究了生成元函数为线性增长函数，并且带有两个反射界面的反射倒向随机微分方程，证明......
讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题，在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理．......
证明由Brown运动和Poisson随机测度共同驱动的终端为停时的反射倒向随机微分方程存在唯一解，并且在Markov框架下该解为积分．偏微分方......
文章给出了在非Lipschitz条件下一列无穷区间上的反射倒向随机微分方程解的若干性质....
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非线性倒向随机微分方程由Pardoux和Peng[74]于1990年引入,其具体形式如下,-dY(t)=f(t, Y(t),Z(t))dt-Z(t)·dW(t),Y(T)=ζ,其中W(......
在本篇论文中,我们主要研究了两类不满足Bellman’s最优性原理的时间不相容随机控制问题：一个是随机系数的时间不相容最优控制问题,......
倒向随机微分方程（BSDE）主要关心在有随机干扰的环境中如何使一个系统达到预期的目标．其理论自创立以来，在随机控制和对策，数理金融，偏微......
形如的方程被称为倒向随机微分方程（BSDE）．线性的倒向随机微分方程是由Bismut[7]在1973年研究随机最优控制的最大值原理时首次引入的......
非线性的倒向随机微分方程(简记为BSDE)由Pardoux和Peng于1990年首次提出.1992年,著名经济学家Duffie和Epstein也独立的引入了一类......
