可容许策略相关论文
这篇文章中,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题,在我们特殊的指数效用函数下,我们发现最终的决策不依赖于具体的......
在一个带交易费的完全有效市场中,首先通过定义交易费用比例函数f(t),建立了连续时间投资与消费模型,然后运用鞅分析和对偶理论证明了投......
研究了具有初始财富的投资者在一个带交易费的标准完全金融市场上如何最优化终端资产的期望效用.首先通过定义交易费用比例函数f(t),......
讨论带有工资及一定比例交易费的终端财富和消费的期望效用最优化.首先建立了连续时间投资与消费模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到......