国债定价相关论文
研究债券定价是否存在税收效应具有重要的理论和实践意义.相比于其他券种,国债按照票面利率免征利息收入的所得税,不同时期发行的......
该文对国债定价的研究思路有三：一是从宏观经济分析的角度，通过预测宏观经济走势来预测利率的走势，以此为基础来确定国债的利率;二是......
首先对选取的七种质押式回购利率进行主成分分析,提取出两个主成分因子序列,并实证研究主成分因子与宏观因素居民消费价格指数（CPI）......
本文通过对利率稳定的2004年11月至2006年7月和利率调整频繁的2006年g月A201o年12月这两段时期上海证券交易所国债的交易数据，运用V......
本文采用交易量作为债券流动性的代理变量,利用我国银行间2008年10月1日至2014年10月1日所有存续的国债交易数据,分析我国银行间国......
在整个国际金融衍生品市场上，国债期货是一种源远流长、结构基本完善的基础金融衍生品。从发达国家国债期货市场的过往经验中，我们可......
企业价值评估中,评估人员常选用资本资产定价模型(CAPM)计算权益资本成本,即:re=rf+β×(rm-rf),其中:re代表权益资本成本,rf代表......
<正>根据中央决策部署,2015年我国继续实施积极财政政策。面对复杂多变的国内外经济金融形势,在国务院正确领导下,财政部进一步加......
利率期限结构又称收益率曲线,它是由某一时点不同期限收益率组合成的一条曲线。对利率期限结构的研究已成为微观金融和宏观经济领......
国债是金融市场上最重要的基础性金融工具之一,是最受关注的投资品种。国债是利率衍生工具和其他金融工具的定价基础,作为货币政策......
本文研究了利率期限结构和附息国债的定价问题。本文首先对我国债券市场的现状和市场结构进行了全面的分析，论述了制约我国债券市场......
以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本,本文采用两种不同核函数:高斯核和抛物线核对非参数利率期限结构模型进行估计.结果显......
在对国内外国债定价相关文献梳理的基础上,提出了一种非线性的Vasicek修正模型,并对模型进行OLS和蒙特卡罗模拟检验。将模型应用于......
<正>本文利用传统的单因子利率期限结构对我们债券市场利率期限结构进行实证研究,通过回归方法,同时对不同债券进行定价并与显示价......
本文构建了具有平方根扩散特征的三因子仿射利率期限结构模型,通过卡尔曼滤波法估计了模型的参数,然后采用蒙特卡洛模拟对我围国债......
