提出了一种基于窗口滑动的Hodges-Lehmann检验的方法——Hodges-Lehmann Scan,能够同时估计高斯噪声的时间序列数据中多变点的位置......

为研究GARCH（1,1）模型的多变点检验问题,将GARCH（1,1）模型的多变点检验问题转化为ARMA（1,1）模型的多变点检验问题,给出SupF检验统计量,在......

对含有变点的不同数据生成过程，用蒙特卡洛方法模拟研究了自回归移动平均模型分析法检测变点的功效，实验表明，AR模型估计对均值变点检......

研究ARMA（1，1）模型多变点的检验问题，给出SupF检验统计量，在原假设下得到检验统计量的极限分布，并对ARMA（1，1）模型的多变点问题进行数据模拟......

给出了衡量最小二乘法识别多变点能力的方法,模拟研究了最小二乘法对不同数据生成过程的多变点检测效果,指出了最小二乘法的适用性......

由于广义的自回归条件异方差模型(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity mode,简称GARCH模型)存在方差滞后......

本文主要研究了ARCH模型方差是否存在多个变点的检验问题,通过将ARCH模型变换为AR模型,从而将问题转换为AR模型均值是否存在多个变......