市场微观结构噪声相关论文
在超高频金融数据分析中,由于各种交易摩擦,观测到的资产价格通常受到市场微观结构噪声的“污染”.已有文献通常认为噪声不包含任......
波动率是金融经济学的研究热点之一,被广泛应用于金融资产组合选择和风险管理等领域。在早期基于低频数据的波动率建模方面,主要采......
在高频金融数据研究中，估计金融资产价格序列积分波动率时，往往需要考虑市场微观结构噪声与资产价格跳跃的影响。本文将市场微观结构......
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的角色。不同的方法计算的协方差矩阵存在着较大的差异,目前主流的计算......
如何准确地测量金融资产收益的波动一直是金融领域研究的核心问题之一。现代金融市场发展迅猛,市场情况瞬息万变,人们需要把握金融......
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得......
