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论文从公司权益极端尾部风险的角度讨论了近年来中国公司债信用利差持续高位的原因。基于Merton 违约模型，建立了公司权益极端尾部......
Merton预测当投资者持有不完全分散化的投资组合时期望收益率和异质风险之间有正向的关系存在。Ang,Hodrick,Xing和Zhang发现月度......
本文研究的股票非系统性风险，又称个体风险或异质性风险，是股票投资者所面临的一种由个体性因素导致的风险，具体表现就是股票价格波动......
本文使用上海证券交易所A股股票2002年1月-2011年12月数据研究了股票价格同步率对流动性的影响，并得出结论。......
定价效率是衡量资本市场有效性的重要指标,在有效市场假说的研究框架下做空行为对于资源配置的有效性起着至关重要的作用,研究也表......
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已有文献尝试从不同角度解释A股市场的"异质波动率之谜",但尚未有研究探讨该异象能否被现有解释变量充分解释,并量化评价各变量的......
过往文献显示,美国股票市场的"异质波动率之谜"仅在市值加权条件下成立,但本文发现,对A股市场的异质波动率策略而言,等值加权组合......
随着信息技术的迅速发展和广泛普及,互联网媒体已深刻改变了信息的传播方式和传播速度。笔者以2014—2015年51家国内主流互联网媒......
