异质自回归模型相关论文
将跳跃及其跳跃强度引入到异质自回归（Heterogeneous Autoregressive，HAR）模型中，并在此基础上进一步嵌入固定转移概率矩阵的马尔科夫......
准确刻画市场波动,为实现风险规避、准确进行资产定价以及切实维护投资者利益提供了保障,波动率预测一直是学术界和实业界广泛关注......
套期保值策略的研究一直是学者们研究的热点问题之一,投资者采取套期保值策略的优劣直接影响其投资组合风险的高低。股指期货是投......
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波......
世界经济日益快速发展,金融成品的价格和收益在金融市场上的波动愈来愈大。为避免这些波动带来的风险,大量金融学者和投资者对金融......
股指期货自提出以来就一直受到人们的重视,它有利于资产管理和风险的规避,是非常重要的金融衍生工具。我国沪深300股指期货自2010......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
基于高频数据构建了一个简单的收益率模型用于预测风险价值。该模型使用Corsi&Reno(2010)的带杠杆效应的异质自回归模型刻画已实现......
