新型期权相关论文
首先阐述了一种新型期权--标准几何亚式期权的涵义及其模型,介绍了CEV(波动率弹性为常数)的涵义;然后提出了二叉树方法在服从CEV的......
股票期权是70年代中期首先在美国发展起来的一种金融创新工具,20多年来股票期权作为防范股票价格波动风险或投机的有效手段而得到......
金融衍生工具的发展是20世纪80年代以来国际金融领域里的新旋律,金融衍生工具的创造和交易是国际金融创新的主要内容.在中国,随着......
金融衍生工具的发展是 20 世纪 80 年代以来国际金融业的主旋律,金融衍生工具的创造和交易是国际金融创新的主要内容。期权提供了......
本文首先简要介绍了期权定价理论的产生和发展,其次介绍了期权定价理论的数学理论基础知识,再次描述了Black-Scholes期权定价模型......
学位
将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy,模型的精确定价公式.......
为了研究具有随机波动率的新型期权的定价，应用近似方法分析随机波动率期权的价格。模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率......
将传统的B—S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型，在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Levy模型的精确定价公式．结合......
可中断电力合同是一种结合电力期权的风险管理工具,可有效地管理可中断负荷。可中断电力合同所结合的电力期权为新型复合电力期权......
在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权......
在金融衍生产品中,新型期权具有很强的灵活性,且应用广泛,可以根据特定的要求进行设计,在衍生产品中起到了至关重要的作用。金融市......
近年来,随着全球化金融经济的发展,期权定价问题也逐渐成为研究的热点问题之一。本文主要针对期权定价理论的数值方法进行研究探索......
分数布朗运动是近几年被广泛应用于期权定价领域的一项新的工具，分数布朗运动相比于标准的布朗运动所特有的长期依赖和自相似的性质......
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期......
本文首先阐述了一种新型期权--两值期权的涵义及其模型,推导了两值期权定价模型的解析解;然后阐述了二叉树方法在两值期权定价中的......
