无套利分析相关论文
该文围绕投资组合理论与无套利分析方法,开展了台下几个方面内容的研究:1、摩 擦市场的最优投资组合选择问题.2、资产定价与最优投......
在金融工程的研究中,无套利分析被证明是非常重要的工具。套利通常定义为在无风险下的获利机会,在常态下,经济学家认为套利是不存......
期权定价方法最初是针对金融市场上可交易金融资产建立起来的,与通常意义上的“交易”概念相比,资产的可交易性更为严格.我们在讨......
本文利用无套利均衡方法对存在着交易费,赋税,以及买卖差价等交易成本的债券市场进行分析.用数学方法严格地证明了一个基本结论:在......
本文主要通过对沪深300股指收益率做统计分析后,建立GARCH模型,将沪深300股指期货的推出做为虚拟变量分别引入收益率回归模型的GAR......
伴随着数学语言在金融科学方面的应用,资产定价理论已经成为现代金融学的中心内容.这里从发展的角度,回顾了资产定价发展的理论基......
<正>Profile The modern financial theory originates in the portfolio theory which was put forward by H.Markowitz at the b......
研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前......
针对所给出的有交易费的资产过程模型,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法,讨论了该模......
本文基于实物期权思想,运用布莱克—舒尔茨公式,以在建的巴南高速公路为例,评估了取消高速公路收费的合理性和收益性。本文的研究......
利用保险精算和金融工程理论对含有退保期权的寿险保单价值进行了分解,发现退保期权的行使与否和某一特定保单的若干参数相关,这种......
无套利问题一直是金融经济学研究领域中的热点和难点问题之一,引起国内外专家学者的广泛关注并进行深入研究,取得了令人瞩目的研究......
学位
Zvi Bodie和Robert C.Merton在他们合著的《Finance》一书中开篇明义:“金融学是一门研究人们在不确定环境下如何进行资源跨期配......
信用风险是银行机构中最古老的风险类型，几乎是与银行信贷业务相伴相生的。随着银行信贷业务品种日趋复杂，为了真实、准确地反映和应......
期权定价方法最初是针对金融市场上可交易金融资产建立起来的,与通常意义上的"交易"概念相比,资产的可交易性更为严格.我们在讨论......
期权定价有无套利方法和一般均衡方法两种.本文在一般均衡框架下构造了一个允许连续消费的简单经济模型,并将基于无套利方法的期权......
随着我国区域电力市场的逐步形成,区域电力市场中的核心电价机制在资源配置中起着基础性的作用。文中针对目前区域电力市场内各省(......
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中......
资本资产定价模型只考虑系统风险,并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中......
无套利分析方法是现代金融理论的基石之一,已成为金融衍生品定价的一种重要方法,传统的金融工程教科书很少涉及非完美条件下远期合......
针对不良资产证券化中的关键问题——证券的定价,利用无套利分析的方法对不良资产证券的发行利率进行了推导,建立了我国不良资产证......
金融工程在我国是一门新兴的金融学科,而且通常被视为是金融学科中前沿、尖端和高科技的部分.国外的金融工程沿着怎样的路径发展,......
近年来，我国金融体系存在的不良资产问题已经引起全社会的广泛关注，越来越多的解决方案被不断的尝试和研究。资产证券化是现代金融创......
本文对金融资产定价系统中的两种方法:“一般均衡方法”和“无套利分析方法”作了比较,在对经济一般均衡理论作了比较深刻研究的基......
