无套利定价原理相关论文
在假定股票价格由混合分数布朗运动驱动,且市场利率服从Vasicek过程的条件下,建立了分离交易可转债定价的金融市场偏微分方程.通过......
引入马尔科夫状态转移(MRS)模型拟合长沙市每日平均气温变化,利用最大期望算法估计马尔科夫状态转移模型参数,通过误差分析得到了......
可转换债券作为一种强路径依赖(转换、赎回、回售)的利率衍生证券,对其定价具有一定的难度与复杂性。有限元方法是工程计算中一种......
在标的资产支付红利的情况下,欧式看涨一看跌期权平价公式已经问世,但由于美式期权可以在到期日之前的任何时刻实施,所以讨论美式期权......
在当今中国,衍生品市场的发展速度越来越快,发挥的作用也越来越大,人们也越来越关注衍生品的定价问题。期权是一种非常重要的衍生......