金融衍生品定价相关论文
基于异质自回归模型(HAR模型)提出波动率指数(VIX)期货的直接定价法,并将市场微观结构的代表性指标流动性加入模型中推导VIX期货的......
本工作旨在海量数据的金融衍生品领域使用CPU-GPU异构计算机硬件平台快速实现欧式期权定价,该平台的优点一方面利用了CPU芯片的逻......
在扩散模型的参数估计方法中,由AYt-Sahalia(2002)提出的将转移密度函数Hermite展开,继而逼近该展式得到显式的解析式,从而构成近......
本文通过Girsanov变换给出风险度量的表示形式,在金融市场里,如果原生资产价格表示为布朗运动的随机微分方程,则基于这个变换的定......
主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Cr......
随着金融市场的不断发展,对金融知识理论的讨论日益深入.本文主要讨论了倒向随机微分方程(BSDE)的相关重要理论以及在金融学和行为......
准蒙特卡洛方法在计算金融,尤其是VAR模型等金融衍生品的定价和风险测量中正日益成为重要的数值分析工具；现在在一般的数学软件及专......
金融衍生品在现代金融市场中扮演着非常重要的角色,如何合理地对金融衍生品定价变得越来越重要。传统的金融模型主要用随机微分方......
本文主要从对金融衍生品定价影响深远的Black-Scholes公式展开,详细介绍Black-Scholes公式的理论基础,推导过程,以及在不同时期标......
金融市场上的金融创新、金融自由化和金融全球一体化促使了期权等主要金融衍生品的品种变得越来越多样,同时各类客户对金融工具的......
