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本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ 〉 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下......
该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首......
本文用相依的Erlang（2）风险模型模拟了保险公司的盈余过程，讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题．首先，期望折扣罚金函数所满足的分......
经典风险模型中通常假设以固定常速率收取保费,但在保险公司的实际经营中,保费到达往往与理赔发生是相关的,针对这一现实情况,本文......
