标准Wiener过程相关论文
本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.......
考虑经典风险模型下带有一种随机利率的破产时罚金折现期望，其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述．就这种随机利率......
是均值为０，增量独立的非平稳Ｇａｕｓｓ过程，这里常数α＞０，ｗ（ｘ）是一参数标准Ｗｉｅｎｅｒ过程．我们将建立这类过程的连续模．......
破产理论是精算科学的重要理论之一。自从古典风险模型被提出以来,破产理论的内容不断得到完善和发展,运用的数学工具也日益丰富。......
在分析Vasicek利率模型的基础上,将利率的长期均值,瞬时波动率和均值回复率为常数的情形推广为随时间t而变化的确定性函数,得到一......
债券一直被认为是一种风险较低,收益稳定的投资对象.债券融资是直接融资的一种重要方式.债券定价的高低直接影响到发行人的融资成......
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V asicek债券定价模型假定即期利率r(t)遵循O-U过程,利率的长期均值θ为一个常数.对此进行推广,假设θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃......
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