横截面异象相关论文
股票横截面收益现象是金融市场的异常现象,对现代金融理论提出了巨大挑战,如何解释该异象成为金融领域的一个研究热点,目前有关股......
文章在理论资产定价文献的基础上,研究了杠杆在股权收益横截面上的异象所起的作用,包括价值效应、风险异象等.这些异象的存在已经......
因子模型对资产定价和收益分析起到重要作用,其中多因子模型本质是为了调和市场异象与CAPM及有效市场假说之间的矛盾,模型的构建需......
介绍了行为金融对代表性的股市横截面异象的解释.通过DSSW、BSV、DHS、HS和BHS等模型从投资者的心理偏差和投资行为的非理性角度出......
股票市场横截面异象是指有效市场假说无法解释的价格序列中持续存在的规律性模式。现如今国内关于横截面收益率异象研究多如牛毛,......
