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本文从最小方差组合的视角,采用对比分析方法,考察了中国股市中低波动率组合策略的绩效。经验研究结果发现:最小方差组合具有明显......
传统的资产定价模型是在在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究股票证券市场中资产的预期收益率与风险资产......
股票市场中学者们发现了波动率异象的情况,即波动率高的股票其预期收益率反而越低。这与资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(AP......
