波动长记忆性相关论文
在过去的20年里，基于金融高频数据的波动以及相关性建模一直是实证金融和时间序列分析的重要研究领域之一，也是金融资产定价，风险管理......
本文提出了LMSV模型的波动自相关函数的定义,将小波分析方法引入到LMSV模型的建模研究中,提出了基于最大重复小波变换（MODWT）的不同......
将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长记忆性......
时间序列的长记忆性最早是由水文学家赫斯特(Hurst)于1951年提出来的。近二十年来,对时间序列长记忆性的研究己由自然科学领域扩展......
