组合投资模型相关论文
组合投资理论的核心问题是如何在各种不确定因素的影响下，得到收益最大且风险最小的投资组合。Markowitz(1952)以收益率的方差作为......
随着金融市场的发展，世界寿险业的投融资功能目渐突出，运用好人寿保险公司众多的资金，提高人寿保险投资的收益率，增强人寿保险公司的竞......
目前,我国高校由于人力资本管理和运用的不合理,造成了高校高层次人才的不断流失并有扩大趋势。通过对高校教师人力资本价值的准确......
随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均......
风险价值理论能够很好地从心理和行为方面综合考虑收益与风险之间的决策。本文将风险价值指标引入组合投资领域，通过极大极小风险价......
以经典的证券组合投资模型为基础,在证券价格过程服从几何布朗运动情形下对模型进行重新解释。同时,通过对证券市场现实情况的考虑......
我国证券市场通过十多年来的发展，已成为社会主义经济的重要组成部分，并逐步一国际接轨。借鉴西方发达国家的现代证券组合投资理论，对......
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文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加......
本文以模糊数的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的定义,研......
提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.......
将模糊理论和模糊决策的思想方法引入到组合投资模型的构建之中已经成为近几年来组合投资领域研究的热点问题之一。证券市场是一个......
本文以模糊空间中的距离为切入点,给出随机变量取值为模糊数时方差的定义,并将其作为投资收益率为模糊数时投资风险的度量;此外,以......
现代资产组合理论是研究有关多种资产进行选择和组合的问题,使投资者在尽可能低的风险下资产总体收益尽可能高.研究资产组合选择理......
针对组合投资项目决策问题,利用信息理论与方法重新定义了组合投资风险度,并运用该指标建立了一种投资组合模型,然后在考虑联合信......
本文根据风险投资的收益性和风险性，运用数理统计方法，以收益率的样本均值表示平均收益率，以样本方差表示投资方案的风险，以收益率的协......
在介绍模糊线性规划模型及其求解方法的基础上将其应用于基于可能性分布的组合投资模型，在可能性规划模型中引入“弹性约束条件”，构......
