实际应用中,通常会利用短记忆时间序列模型对客观过程进行描述和预测.然而近年来,人们通过对失业率,GDP,汇率,无线电通讯等许多数......

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在高频数据中,交易持续时间序列,交易量序列和收益率平方序列都存在长记忆现象。本文采用半参数方法,对同一只股票的上述三种序列......