非高斯OU过程相关论文
本文中,我们考虑可违约市场下的最优投资组合问题,该市场中的经济机制由非高斯OU过程驱使转换,即市场系数依赖于市场机制,而投资者......
本文采用CGMY和GIG过程对非高斯OU随机波动率模型进行扩展,建立连续叠加Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动率模型,并给出模型的散粒......
