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该文研究利率期限结构、违约风险与债务评估问题,首先分析和讨论了文献中研究具有违约风险的债务评估问题时利率期限结构和违约风险建模方法,然后研究了以上方面的理论问题:1.研究了跳-扩散过程下上有目标杠杆比率的违约风险债向评估问题.2.研究了具有内生性违约风险债务评估问题.3.在考虑了公司所得税的情形下研究了公司策略性违约和债务重组问题.4.研究了马尔可夫HJM模型下的利率风险度量问题.5.研究了具有多重违约风险的债务评估问题.