线性约束优化的仿射尺度内点算法

来源 :苏州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zwb20042002
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内点法是起源于线性规划的一类重要的优化方法,该算法通过一种变换使迭代点从可行域的内部向最优解逼近,内点法对约束优化问题的求解有比较显著的效果,现在已经被广泛应用于非线性规划,组合优化,互补问题等优化问题. 本文是用仿射尺度内点算法来解决带线性约束的优化问题,在算法中,定义信赖域子问题时,在每一个迭代点,不要求xk+sk严格在边界里边,只要求l≤xk+sk≤u,当xk+sk在边界上时,通过因子σk来缩小sk使得迭代点都在边界里边,而且σk给出了具体的计算方法,通过求解信赖域子问题得到尝试步sk,如果目标函数f(x)从xk到xk+sk,f(x)有一个充分下降量,那么迭代步sk可接受,即xk+1=xk+sk.否则的话,我们不用信赖域方法而是执行Armijo直线搜索使得,f(xk+ωisk)<f(xk),其中ω∈(0,1)是一常数,i是正整数,其目的是减少信赖域子问题的求解次数,提高计算效率. 本文在通常假设条件下证明了全局收敛性,在合理的条件下给出了超线性收敛性结果,最后用Matlab语言对所提方法进行了数值实验,结果表明了算法的有效性.
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