【摘 要】
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在一般的保险风险模型的基础上,阐述了引入固定利率的相应模型和结果,进一步考虑了随机利率因素,得到了随机利率的连续时间模型和离散时间模型.计算出破产概率,保险公司破产
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在一般的保险风险模型的基础上,阐述了引入固定利率的相应模型和结果,进一步考虑了随机利率因素,得到了随机利率的连续时间模型和离散时间模型.计算出破产概率,保险公司破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布,以及首达某一水平x的时间分布问题,使得相应的破产概率及其他结论更加具有实际意义,可作为保险公司预警系统的一个重要指标.另外,文章还讨论了一类随机利率的寿险模型.视利息力函数为一个布朗运动过程,对寿险理论中的连续生存年金和矩,保费计算进行了研究.
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