论文部分内容阅读
一类成分数据的边际两部分Beta回归模型及相关问题
【机 构】
：
山东大学
【出 处】
：
山东大学
【发表日期】
：
2018年01期
其他文献
本文主要研究如F微分方程周期问题：其中x(t)=(x1(t)，…，x2(t))r是Rn中的实值向量函数，t是时间变量，T是最小正周期，f(t,x(t))为[O，T]×Rn上连续的向量值函数。在假定问题(1)的周期解
经验似然方法是Owen在1988年提出的一种非参数统计推断方法。该方法在构造参数的置信域时有许多优点,因此引起广大统计学者的兴趣,已经被成功的应用到了各种统计模型,如总体
在固定收益产品的利率期限结构中,如何用更加契合实际的模型来预测价格十分重要。文中首先介绍了Vasicek模型和CIR模型的零息债券价格公式,重点研究在Girsanov变换下,CKLS模型和CIR模型的关系,进一步在新的概率空间下得出CKLS模型的显式解,根据γ所取值区间的不同,分别推导出利率的分布以及它的矩估计。并结合伪极大似然估计的方法选取了中国银行间7天回购利率、1天回购利率的数据和美国三年期
非线性微分方程由于涉及领域广泛而一直备受人们关注，这类方程的周期解的存在唯一性一直是研究的热点之一，研究的方法众多，通常有代数方法，变分方法，不动点方法，拓扑度同伦方法，单调