金融是现代经济的核心,而商业银行体系又是我国金融体系的核心。商业银行的稳健经营、健康发展对于促进国民经济发展与繁荣具有至关重要的战略意义。研究压力测试在我国银行体系的应用,不仅对商业在风险管理中具有重要的价值,能够提高商业银行对货币政策的反应和决策。鉴于数据的可得性和实践情况,本文主要研究了在市场风险管理中,如何运用压力测试来评估商业银行的市场风险。本文共分五章。第一章阐述论文的研究背景、研究方法和文献综述、以及研究的难点和创新之处。本文的主体部分共分为四章。第二章主要介绍压力测试的理论基础和具体测试方法。第三章,主要结合我国实际情况,发展出适合我国银行体系的压力测试方法。第四章,在第三章模型的基础上进一步细化；考虑到数据的可得性,本文将选取上市14家商业银行的数据进行压力测试实证分析,并对实证结果进行详细分析和说明。最后,在本文的第五章,本文将结合理论和实证分析结果,提出相应的政策建议。本文通过实证方法对上市各家商业银行的利率风险,进行压力测试。那些被选取的可选择性情景将会对商业银行的报表产生严重的影响。各年度数据的压力测试结果比较来看,基本呈现出先高后底的走势。浦发银行的各年间的压力测试结果比较接近。反应了浦发银行在利率风险控制方面政策比较平稳。北京银行、工商银行、、华夏银行、建设银行、交通银行、南京银行、宁波银行、深发展、兴业银行、中国银行、中信银行等银行的利率敏感性缺口在逐年增大,变化趋势也基本一致。在外汇风险压力测试中,各家上市银行的外汇敞口绝对值变动值均不同。不过相对于基准情景的变化率却均相同。受情景影响最大的是中国银行,这和中国银行经营较多的外汇业务有关。其次收到影响比较大的是南京银行、工商银行、交通银行、建设银行。2006-2008年南京银行和工商银行的变化较大。其他商业银行的外汇敞口较小,影响不大。汇率风险对我国商业银行的影响较小。商业银行应该加强深化风险计量的广度与精度。商业银行遵循“风险与收益相平衡”的基本原则,通过动态管理调整内部资金转移价格和业务指导利率,引导银行存、贷款期限结构和重定价结构的优化调整。