在经济金融化和金融全球化迅速发展的今天,如何保证金融安全高效地运作已成为无法回避的问题。存款保险制度自上个世纪30年代创建以来,作为保障银行等存款机构金融安全的一种制度安排,已得到越来越多国家的认可。在这70多年的发展历程中,既有成功的经验也有失败的教训。目前存款保险制度的最大弊端在于逆向选择、道德风险,而产生这些问题的根本原因在于没有一个合理的费率规定标准。所以,判断一个存款保险制度建立的是否得当,能否最大限度的发挥其保障作用,其关键在于存款保险的定价是否合理,设计一个合理的存款保险定价已经成为解决存款保险制度弊端的关键。在我国金融业中,长期以来实行的都是以政府财政收入和政府信誉为商业银行、银行业金融机构提供的隐性存款保险。这种隐性的存款保险制度很容易引起道德风险,各银行可以不用为他们的过度冒险行为而支付额外成本。近年来,随着我国金融市场的发展和对外开放,隐性存款保险的隐患日益突出,为保障金融体系的安全,国内很多专家学者呼吁建立显性的存款保险制度,且这种呼声越来越高。2005年6月10日,中国人民银行发布《2004年年报》,把金融稳定单列一章,其中存款保险制度被列为2005年金融稳定工作的主要任务,这是央行首次在正式文件中阐述存款保险制度。2007年,由央行和银监会牵头、相关部委参加的存款保险制度工作小组已经组建,国家有关部门还在推进《存款保险条例》的立法工作。可见,存款保险制度的建立已经提上日程,如何建立一个合理有效的存款保险制度,还有待我们去研究探讨。本文以存款保险的定价为主要研究对象,在借鉴国外研究成果的基础上通过搜集资料和数据,得出我国的存款保险定价的合理范围。文章主要分为六个部分,主要内容如下：1.绪论由于我国存款保险制度尚未建立,作为存款保险制度的关键因素,存款保险的定价模式及费率水平至今还没有形成一个确定的方案,国内学者对于存款保险定价的研究也还处于探索阶段,没有形成一个完整的体系。为了文章中详细的阐述存款保险定价的相关问题,绪论主要介绍了本文的研究背景、研究目的、研究的思路和方法、文章的主要内容和可能创新之处,同时根据所收集的资料、文献,总结归纳了存款保险定价的国内外研究情况,为后面的文章做好铺垫。2.存款保险概述存款保险最早于上世纪30年代在美国开始流行,是为了保障储户利益、维护金融系统稳定而诞生的,其在世界范围的发展有成功也有失败,但最终为众多国家所保留和发展。为了具体介绍存款保险制度本章主要由三部分组成。分别为存款保险制度的产生和发展、存款保险制度的主要内容、存款保险合理定价的意义。通过这些介绍详细清楚地把存款保险制度展现出来,让读者对存款保险有一个整体的概念。3.国外存款保险定价方法及对我国的借鉴鉴于存款保险制度的核心是合理定价,且其关乎到一国存款保险制度的实施是否安全、有效,同时能够减少道德风险和逆选择。故为了寻求一种好的存款保险定价方法,本章主要介绍国外成熟的模型运用情况,以最早建立存款保险制度的美国为例,同时介绍加拿大、德国,以及我国台湾地区,由于台湾可能更接近目前我国国内的情况,故具有更大的借鉴价值。4.存款保险定价模型的发展主要介绍存款保险定价模型的理论基础及其构架。目前较为常用的存款保险定价模型主要有期权定价模型和期望损失定价模型。其中期权定价模型又经过不断的完善和发展,有了Marcus-Shaked模型、Ronn-Verma模型、Duan改进模型等几个相关的延伸模型。本章主要介绍了Merton期权定价模型、Marcus-Shaked模型、Ronn-Verma模型,以及期望损失定价模型的特点、运用方法等。5、我国存款保险定价的思路本章采用定量分析和定性分析相结合的方法。根据前文介绍的模型和国外的成熟经验,结合我国目前的情况,建立适用于我国的存款保险定价体系。首先讨论存款保险定价的基础和选取的费率形式；然后根据收集的数据,如银行资产、各银行未保险债务利率等,运用Merton期权定价模型和期望损失定价模型,分别计算,对比其结果和两种方法的特点,进行综合,得出一个定价的范围；最后,结合我国的实际情况和银行等金融机构目前存在的问题,对我国存款保险定价需要重视和加强的地方提出意见和建议。6.结论对全文进行总结归纳,对观点进行申明,并对可能存在的问题和后续需要进行的工作进行描述,以期不断的完善和改进论文。我国存款保险定价的思路作为本文的重点,主要从费率的形式、定价选用的模型方面进行了讨论。比较单一费率和差别费率的优略和适合程度；分析现有的两类主要存款保险定价模型——Merton期权定价模型和期望损失定价模型,根据模型的特点指出了每个模型在现实应用中的优点和缺点,对两个模型进行了实证分析,并根据我国国情和金融业的实际情况,结合两种定价模型,优势互补,得到合理的费率范围。本文主要采取定量分析和定性分析相结合的研究方法,其中,对存款保险费率形式的选择、制度的建立等采取定性分析,对存款保险定价范围的确定采取定量分析；同时采取比较分析的方法,将期权定价模型和期望损失定价模型进行对比,分析二者的优劣,以便优势互补；以及实证分析的方法,将搜集的数据或模拟数据带入模型中,得出存款保险的定价。本文的主要贡献在于：当我国存款保险制度的建立仍处在艰难的争议阶段时,根据目前国际和我国的金融形势,对比过去存款保险建立的形势,具体分析目前我国存款保险制度建立的条件和必要性。虽然最早的存款保险是在美国受金融危机的影响下建立的,但目前的危机表现形式与过去有所不同,应该结合目前,具体分析。同时,将Merton期权定价模型和期望损失定价模型的结合运用于定价,相互补充,提出自己的见解,给出存款保险定价方面的建议,为相关机构建立制度时提供参考。