作为我国金融体系的重要组成部分，银行业的平稳运行对于经济的健康持续发展有着至关重要的意义。目前，我国银行业面临着存款利率上限管制，处于利率市场化进程之中。利率市场化是我国经济中的重要制度特征，对银行业的行为与风险有着重要影响。　　在不同的经济背景下，利率市场化对银行业行为和风险有着不同的影响来源。从国外利率市场化的经验来看，部分国家在利率市场化进程中忽视了“资本账户开放”、“银行监管制度不完善”等风险来源对银行的影响，最终导致了银行风险管理的失效和经济危机的发生。那么，当前的利率市场化进程中，我国银行业面临着哪些风险来源？银行行为和风险过程会发生哪些扭曲？本文对此展开研究。　　在对选题背景和相关制度背景进行阐述之后，本文在第三章将当前利率市场化进程中我国银行业面临的风险来源归纳为如下三点:利率市场化进程中“利率双轨制”的制度背景、利率市场化进程中经济主体逐利行为导致的影子银行和互联网金融、利率市场化进程中银行业务模式的转变。这三类风险来源和利率市场化进程有着密切联系，构成了本文研究的逻辑主线。由于存款利率尚存在上限管制，银行在存款市场中的利率为非市场化利率，因此利率双轨制是银行经营过程中面临的直接制约。影子银行和互联网金融都是我国近期的经济热点，和利率市场化进程以及利率双轨制约束都有着重要联系:影子银行和利率市场化进程中银行业的高准入门槛有关，互联网金融和利率双轨制所导致的存款利率扭曲有关。随着利率市场化进程的推进和利率双轨制约束的减轻，我国商业银行的业务模式将逐渐向西方商业银行的业务模式转变，交易账户规模的扩大、利率管制放开之后资产价格波动性的提高都会使得市场风险成为银行重要的风险管理对象。　　随后在第四章中，本文对利率双轨制和银行经营行为之间的联系进行了研究。研究结果表明，在面临存款利率上限管制和资本金监管的情形下，存款市场出现了更大的利率扭曲，并且存贷款利率管制减小了资本金监管约束成立的可能性。对2012年6月以来三次存贷款利率浮动区间调整的事件研究表明，在2013年7月完全取消贷款利率管制前，贷款利率有较大可能性已处于市场化状态。和贷款利率约束不同，存款利率的上限约束严格成立。此外，规模较大的银行，存款利率管制放松带来的影响相对较小，各银行存款结构方面的差异是重要原因。工、农、中、建等大银行网点众多，存款来源中来自于零售存款的比例较高，因此在竞争中有着先发优势。　　在第五章中，本文对利率市场化进程中影子银行、互联网金融与银行信用风险之间的联系进行了研究。理论分析表明，影子银行对银行风险的冲击由两方面构成:第一，影子银行增加了贷款供给并降低了贷款利率，贷款利率的下行通过贷款需求者的道德风险渠道降低了贷款项目风险，由此降低了银行的信用风险;第二，贷款利率的下行降低了银行的盈利能力，因此会推高银行风险。数值模拟的结果表明，在影子银行发展初期，第一种正面影响占据主导地位，随着影子银行规模的扩张，银行风险会逐渐降低;但如果影子银行发展规模过大，银行风险会随影子银行规模的扩张而增大。互联网金融增大了银行的信用风险，并且影响渠道和影子银行基本一致:互联网金融推高了银行的资金成本，因此降低了银行的盈利能力并增加了银行的信用风险;互联网金融推高了经济中的资金成本（贷款利率），因此增加了贷款项目的风险以及银行的信用风险。　　在第六章中，本文对利率市场化进程中银行市场风险的管理过程进行了研究。随着利率市场化进程的推进，我国银行业逐渐放弃风险识别能力较弱的“标准法”，采用西方商业银行广泛使用的“内部模型法”进行市场风险管理是必然之举。但银行可能因为内部模型法的“自主选择权”而存在道德风险问题，即银行利用监管层设计的监管框架，做出对自身有利而对监管层不利的决策，影响银行的风险管理效率。银行的道德风险来源于信息不对称和激励不对称:银行对经营中的风险有着最直接了解，而监管方依赖于银行的汇报，双方存在信息不对称;银行以盈利为目的，有降低准备金监管负担的激励，而监管方更重视银行的安全性，双方存在激励不一致。本文的研究表明，巴塞尔协议中解决道德风险的机制设计效率较为低下，无法解决银行在规避准备金监管激励下的道德风险问题。本文在巴塞尔协议的机制设计基础上提出了新的机制设计，能有效解决这一问题。本文建议的新机制设计可作为商业银行在市场风险管理中的备选参考，增强银行市场风险的管理效率。　　本文的创新主要由五方面组成。第一，不同于现有文献较为孤立的考察利率市场进程中的银行风险，本文从当前经济的发展阶段和银行具体的业务模式出发，基于三个不同的风险来源，对利率市场化进程中银行行为和风险的演变过程进行了较为全面的考察。第二，不同于现有文献较多从单一角度（要么从利率双轨制角度，要么从资本充足率监管角度）研究外部约束对银行经营行为的影响，本文综合考虑了利率双轨制和资本充足率监管两方面的约束，对银行的决策过程进行了研究分析。第三，和现有文献较为孤立的看待影子银行不同，本文认为影子银行与利率市场化进程，特别是利率市场化进程中较高的银行业准入门槛有着密切联系。第四，作为较新的经济现象，较少有文献对影子银行和互联网金融的经济影响展开研究，本文从对银行信用风险的影响角度出发，研究了影子银行和互联网金融的经济影响及相关影响渠道，拓展了影子银行和互联网金融的研究视角。第五，关于银行市场风险管理的研究文献虽然不少，但一般都局限于市场风险管理框架中的某一部分，很少从银行的道德风险角度对整体监管框架进行研究。本文从银行的道德风险角度进行了研究，并证实了银行道德风险对市场风险管理过程造成的负面影响。